Der Monatsende-Effekt bezeichnet ein Phänomen, welches besagt, dass die Kurse zum Monatsende bzw. am ersten Tag des neuen Monats überproportional zu den anderen Tagen des Monats steigen. Dies kann man statistisch auswerten oder direkt anhand einer einfachen Strategie testen.
Performance-Analyse des DAX
Nachdem im letzten Artikel eine Gap-Analyse im FDAX erfolgt ist, möchte ich im Folgenden weitere interessante Auswertungen bezüglich der Tages- und Nacht-Performance des DAX vorstellen. Hierfür verwende ich die Open- und Close-Werte des Kassa-Dax von 9:00 – 17:30 Uhr. Die Daten hierfür habe ich bei Yahoo heruntergeladen und in OpenOffice eingepflegt. Eine Analyse der Daten ist damit dann relativ einfach durchzuführen.
Gap-Trading im FDAX
In diesem Artikel möchte ich einige Analysen zum Gap-Trading im FDAX vorstellen. Gerade durch den neuen Mini-FDAX kann beim DAX-Trading hierdurch das Risiko der Positionen enorm reduziert werden. Die Positionsgröße bei einem Trade kann besser an die oft recht hohe Volatilität angepasst werden. Aus diesen Gründen ist ein DAX-Trading für einige kleine Anleger wieder attraktiver geworden, weshalb ich aktuell vermehrt auf der Suche nach Strategien für diesen Markt bin.