Einer der teuersten Fehler, die im Backtest gemacht werden können, ist, sich auf die Handelszeiten der Börsen von heute zu verlassen. Das sich Handelszeiten auch im Laufe der Zeit verändern können, wird oft nicht angesprochen. Gerade Handelssysteme, die auf Abfragen der aktuellen Uhrzeit reagieren, können hierbei zu teuren Angelegenheiten werden, oder den Backtest entsprechend verfälschen.
Der beste Handelstag der Woche
Larry Williams hat vor einigen Jahren Auswertungen zum besten Handelstag der Woche veröffentlicht. Diese Statistiken und die darauf aufbauenden Handelssysteme waren erstaunlich einfach und konnten mit einer sehr guten Performance überzeugen. Dieser Artikel vergleicht Teile dieser Ergebnisse mit eigenen Auswertungen und bildet die Ergebnisse auf die heutige Zeit ab.
Trendfilter im Vergleich
Oft wird über das Erkennen von Trends und Seitwärtsmärkten diskutiert. Die Schwierigkeiten sind weitestgehend bekannt, denn das Erkennen eines vorliegenden Ab- oder Aufwärtstrends ist keineswegs trivial. Oft wird der Trend zu spät erkannt, da die verwendeten Indikatoren zu träge bzw. generell nachlaufend sind. Wird zudem noch versucht verlässliche Seitwärtsphasen ausfinden zu machen, so verkompliziert sich dieses recht einfache Problem noch einmal.
Eine profitable Handelsstrategie für das Monatsende
Der End-Of-Month-Effekt (EOM-Effekt) bezeichnet ein Phänomen, welches besagt, dass die Kurse zum Monatsende hin bzw. am ersten Tag des neuen Monats überproportional zu den anderen Tagen des Monats steigen. Dies kann man statistisch auswerten oder direkt anhand einer einfachen Strategie testen.
Performance-Analyse des DAX
Nachdem im letzten Artikel eine Gap-Analyse im FDAX erfolgt ist, möchte ich im Folgenden weitere interessante Auswertungen bezüglich der Tages- und Nacht-Performance des DAX vorstellen. Hierfür verwende ich die Open- und Close-Werte des Kassa-Dax von 9:00 – 17:30 Uhr. Die Daten hierfür habe ich bei Yahoo heruntergeladen und in OpenOffice eingepflegt. Eine Analyse der Daten ist damit dann relativ einfach durchzuführen.
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