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Backtesting für Handelsstrategien

Korrektes Backtesting erfordert sehr viel Erfahrung. Es wird eine Handelsstrategie auf die Gültigkeit in der Vergangenheit geprüft. Auch wenn die Trade-Auswertungen auf den ersten Blick sehr gut erscheinen, können viele Fragen zum Handelssystem erst im Nachhinein und bei einem Live-Einsatz der Strategie beantwortet werden:

  • Welches sind die wichtigsten Kennzahlen nach einem Backtest?
  • Woher weiß ich, ob diese Zahlen gut oder schlecht sind?
  • Kann ich mein Handelssystem auf Basis dieser Kennzahlen Live einsetzen?
  • Wer sagt mir, dass mein Handelsstrategie auch weiterhin erfolgreich sein wird?
  • Wann erkenne ich, ob ein System noch funktioniert?

Ich programmiere für Sie nicht nur eine voll-automatische Handelssysteme, sondern führe Sie auch gerne in das Thema Backtesting ein. Zusammen analysieren wir die wichtigsten Kennzahlen für den Backtest, den Sie mit ihrem Handelssystem oder auch ihrem diskretionären Ansatz erstellt haben oder noch erstellen wollen.

Folgendes Beispiel für eine Auswertung, einer von mir entwickelten Handelsstrategie im FDAX möchte ich hier kurz vorstellen. Die Auswertung bezieht sich auf die letzten 10 Jahre von 2007 – 2016. Pro Jahr haben wir fast 60 Trades. Sowohl Short, als auch Long-Trades sind profitabel. Allerdings haben wir auch 11 Verlusttrades in Folge zu verkraften.

 

Beispiel-Backtest und Asuwertungen
DAX-Trend-PerformanceDAX-Trend-EquityDAX-Trend-DrawdownDAX-Trend-Monthly

Gehandelt werden mit dieser Strategie Trend-Tage im FDAX. Man erkennt eindeutig den trendfolgenden Charakter dieser Strategie, da die Trefferquote sehr gering ausfällt. Es werden Komissionen mit einberechnet und Trades nur Intraday gehalten. An der Ratio des Durchschnitts-Gewinn und -Verlustes von fast 4, ist ebenso abzulesen, das die Strategie große Gewinner und kleinere Verlierer verarbeitet. Weitere Statistiken und Auswertungen können wir gerne zusammen besprechen. Kontaktieren Sie mich gerne.

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Letzter Post / Aktuelles

Die besten Handelsstrategien für den DAX – Update 2020

Nach langer Zeit möchte ich, auch aufgrund der Corona-Krise, mal wieder ein Update meiner Handelssysteme veröffentlichen. Die Systeme sind unter der Rubrik Video-Trainings auf meiner Homepage zu finden. Viele der Systeme haben die Krise überlebt. Sobald keine Veröffentlichungen mehr statt finden, wird oft vermutet, dass auch die Handelssysteme nicht mehr ertragreich sind. Das die Strategien […]

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Dipl.-Inf. Holger Breuer
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Risiko Offenlegung: Der Handel mit Futures, Forex und CFD´s birgt ein hohes Risiko und ist nicht für jeden Investor geeignet. Ein Investor kann möglicherweise mehr als das eingezahlte Kapital verlieren. Für den Handel sollte nur Risikokapital verwendet werden, bzw. Teile des Risikokapitals. Risikokapital ist Geld, bei dessen Verlust sich keine Änderung der Finanzsituation ergibt bzw. keinen Einfluss auf das Leben mit sich bringt. Eine in der Vergangenheit erzielte Performance ist keine Garantie für zukünftige Gewinne.

Offenlegung hypothetischer Performance: Hypothetische Performance Ergebnisse haben viele inhärente Einschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Die dargestellten Ergebnisse des Kontos können in den Gewinnen und Verlusten stark abweichen. Einer der Einschränkungen der hypothetischen Ergebnisse ist dass Sie durch bekannte historische Daten entstanden sind. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko – kein hypothetischer Track Record kann die finanziellen Risiken des tatsächlichen Handels darstellen. Beispielsweise besteht die Möglichkeit dass der Handel bei Verlusten ausgesetzt bzw. abgebrochen wird, dies kann die tatsächlichen Ergebnisse stark verändern. DesWeiteren gibt es zahlreiche weitere Faktoren die bei der Umsetzung eines Handelsprogramms nicht vollständig in der hypothetischen Performance berücksichtigt werden können und somit die tatsächlichen Ergebnisse beeinflussen können.

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