Korrektes Backtesting erfordert sehr viel Erfahrung. Es wird eine Handelsstrategie auf die Gültigkeit in der Vergangenheit geprüft. Auch wenn die Trade-Auswertungen auf den ersten Blick sehr gut erscheinen, können viele Fragen zum Handelssystem erst im Nachhinein und bei einem Live-Einsatz der Strategie beantwortet werden:
- Welches sind die wichtigsten Kennzahlen nach einem Backtest?
- Woher weiß ich, ob diese Zahlen gut oder schlecht sind?
- Kann ich mein Handelssystem auf Basis dieser Kennzahlen Live einsetzen?
- Wer sagt mir, dass mein Handelsstrategie auch weiterhin erfolgreich sein wird?
- Wie gehe ich mit Verlusten und Drawdowns um?
- Wann erkenne ich, ob ein System noch funktioniert?
Aus dem letzten Punkt kann bspw. abgeleitet werden, ob ein System vielleicht gänzlich vom Markt genommen werden muss.
Ich programmiere für Sie nicht nur voll-automatische Handelssysteme, sondern führe Sie auch gerne in das Thema Backtesting ein. Zusammen analysieren wir die wichtigsten Kennzahlen für den Backtest, den Sie mit ihrem Handelssystem oder auch ihrem diskretionären Ansatz erstellt haben oder noch erstellen wollen.
Folgendes Beispiel für eine Auswertung, einer von mir entwickelten Handelsstrategie im FDAX möchte ich hier kurz vorstellen. Die Auswertung bezieht sich auf die letzten 10 Jahre von 2007 – 2016. Pro Jahr haben wir fast 60 Trades. Sowohl Short, als auch Long-Trades sind profitabel. Allerdings haben wir auch 11 Verlusttrades in Folge zu verkraften. Zudem darf der Drawdown von beinahe $11.000 Dollar auch nicht verschwiegen werden.
Beispiel-Backtest und Auswertungen
Gehandelt werden mit dieser Strategie Trend-Tage im FDAX. Man erkennt eindeutig den trendfolgenden Charakter dieser Strategie, da die Trefferquote sehr gering ausfällt. Der Durchschnittsgewinn der Einzeltrades ist entsprechend hoch. Ohne das notwendige Kapital, ist ein Einsatz dieser Strategie allerdings nicht zu empfehlen.
Weitere Statistiken und Auswertungen können wir gerne zusammen besprechen. Kontaktieren Sie mich gerne.