In diesem dritten Artikel zum Thema Volume-Profile im FDAX erweitere ich die Auswertungen, um ein erstes Handelssystem. Es haben sich einige interessante Ansätze in den statistischen Auswertungen aus Teil 1 und Teil 2 dieser Artikelserie ergeben.
Volume-Profile im FDAX – Trendbestimmung und Punkteauswertung
In diesem zweiten Artikel zum Thema Volume-Profile im FDAX erweitere ich die Auswertungen, die bereits in Teil 1 dieser Artikelserie besprochen wurden. Im Wesentlichen habe ich einige Trendfilter getestet, um die Ergebnisse auf noch mehr Signifikanz hin zu untersuchen. Ebenso interessierten mich die Punkteabstände der jeweiligen Bereiche zu Value-Area-Top und Value-Area-Bottom.
Volume-Profile im FDAX
In diesem Artikel stelle ich statistische Auswertungen zum Volume-Profile im FDAX vor. Oft wird auf diese Art von Auswertungen hingewiesen, gesehen habe ich diese allerdings noch nirgends. Deswegen beobachte ich diese Art des Tradings schon längere Zeit, um daraus evtl. einen statistischen Vorteil oder sogar ein profitables Handelssystem ableiten zu können.
Stundenauswertung im DAX
Kann man erkennen, wann die Tagesextremwerte eine Marktes erreicht werden? Sicherlich nicht, aber man kann eine statistische Auswertungen dazu vornehmen. Auf Basis dieser können dann Handelssysteme entstehen oder Entscheidungen für das manuelle Trading getroffen werden.
Der beste Einstiegstag im DAX
Der Monatsende-Effekt bezeichnet ein Phänomen, welches besagt, dass die Kurse zum Monatsende bzw. am ersten Tag des neuen Monats überproportional zu den anderen Tagen des Monats steigen. Dies kann man statistisch auswerten oder direkt anhand einer einfachen Strategie testen.