Teil 1: Vormittags-Schwäche beim EUR/USD
In dieser Artikelserie stellt Ihnen Holger Breuer von HBreuer-Trading eine Reihe interessanter und profitabler Saisonalitäten im Intraday-Bereich vor. Diese wurden bereits 2018 veröffentlicht. Im Jahr 2022, nach der Corona-Krise der Aktien-Märkte soll nun erneut eine Auswertung der Handelsansätze vorgenommen werden.
Intraday-Saisonalität während der Corona-Krise
Mit dem Begriff Saisonalität verbinden Trader im Allgemeinen länger laufende Trades, bei denen Positionen über Tage oder Wochen gehalten werden. Im Intraday-Bereich ist der Ansatz dagegen noch recht unbekannt. Genau hier setzt diese Artikelserie an. Wir stellen Ihnen spezielle Handelsstrategien vor, die auf Basis systematischer Tendenzen der Kursbewegungen innerhalb eines Handelstages handeln. Es werden demnach keine Übernacht-Positionen gehalten.
Die einzelnen Beiträge dieser Serie beleuchten die schwere Krisenzeit der Märkte im Februar und März 2020 während der Corona-Krise. Es interessiert hier vor allem, ob in den drei Jahren 2019 nis 2021 der jeweilige Ansatz weiterhin funktioniert hat. Insbesondere die Zeit während der großen Verluste vom 20.02 – 20.3.2020 schauen wir uns detailliert an.
Außerdem führt der Autor Backtests durch, dessen Ergebnisse der Validierung der Strategie dienen. Die Ergebnisse werden komprimiert im Rahmen der einzelnen Artikel dargestellt, in der Regel in Form einer Kapitalkurve sowie einer Tabelle mit den wichtigsten Kennzahlen der Rückrechnung.
Wer selber solche und weitere Tradingansätze umsetzen möchte oder Unterstützung bei der Erstellung von Backtests oder Handelsstrategien benötigt, sollte sich vorab ein Video-Training anschauen.
Vormittags-Schwäche im Forex-Handel beim EUR/USD
Im ersten Artikel möchten wir die bereits bekannte Handelsstrategie der Vormittags-Schwäche im EUR/USD vorstellen. Gerade am Vormittag neigt dieses Devisenpaar zu ausgeprägten Schwächeperioden. An fast allen Handelstagen fällt der Kurs ab 10 Uhr deutlich. Diese Schwäche endet oft gegen 14 oder 15 Uhr. Hier nochmal das konkrete Setup zu dieser Handelsidee, welche mit dem Seasonality-Indikator herausgearbeitet wurde:
- Es wird nur in Short-Richtung gehandelt
- Jeden Tag wird um 10:15 Uhr eine Position eingegangen und am selben Tag um 14:15 Uhr wieder geschlossen
- Die Position wird nur dann eröffnet, wenn der Kurs zum Einstiegszeitpunkt auf dem Tageschart unter seinem einfach Gleitenden Durchschnitt über 20 Perioden liegt
- Der Stopp-Loss liegt im Abstand von einem Prozent
- Es wird kein festes Gewinnziel gesetzt
- Die Positionsgröße beträgt jeweils ein Standard-Lot (100.000 Einheiten) im EUR/USD
Kennzahlen und Equity-Kurve in der Krise
Beim Vergleich der Equity-Kurven in der Vergangenheit und den letzten 3 Jahren sieht man, dass dieser Ansatz weiterhin profitabel ist. Eine kleine Optimierung (kein Handel am Montag) führt hier zu noch besseren Ergebnissen. Frühzeitig erkennen konnte man die Schwäche am Montag bereits in den ersten Monaten nach Veröffentlichung, mit den entsprechenden Analysewerkzeugen. Als Beispiel hier die Tagesanalyse mit NinjaTrader. Das erste Bild zeigt die bisherige Auswertung, das untere Bild die Auswertung von 2019-2021.
Sehr interessant ist die Kernzeit der Corona-Krise vom 20.02. – 20.03.2020. Hier sehen wir, überraschenderweise und vollkommen unerwartet, keinen einzigen Verlusttrade. Betrachtet man die Korrelation von Aktien und Devisen allerdings genauer, war zumindest ein positives Ergebnis zu erwarten.
Fazit
Die Saisonalität, die sich visuell in den Charts zeigte, hat sich im Live-Trading bestätigt. Durch eine einfache Justierung der Strategieparameter konnte hier sogar noch Verbesserungspotential erzielt werden. Besonders in der Corona-Krise, mit 8 Gewinntrades und keinem einzigen Verlusttrade, erkennt man das gesamte Potential dieses Handelsansatzes.