Die besten Handelsstrategien für den DAX – Update 2020

Nach langer Zeit möchte ich, auch aufgrund der Corona-Krise, mal wieder ein Update meiner Handelssysteme veröffentlichen. Die Systeme sind unter der Rubrik Video-Trainings auf meiner Homepage zu finden.

Viele der Systeme haben die Krise überlebt. Sobald keine Veröffentlichungen mehr statt finden, wird oft vermutet, dass auch die Handelssysteme nicht mehr ertragreich sind. Das die Strategien im Dax sehr wohl auch in Krisenzeiten weiter gehandelt werden können, zeigt der folgende Artikel.

Hier die bisherigen Performance-Updates dieses Video-Trainings:

• August 2017: Initiales Veröffentlichung der besten Handelsstrategien für den DAX
• März 2018: Erstes Performance-Update der besten Handelsstrategien für den DAX
• September 2018: Aktuelles Performance-Video bei YouTube sowie der zugehörige Blogartikel zu dem Update

Seit über 3 Jahren veröffentliche ich nun bereits die Performance-Updates und gehe dabei auch auf Anpassungen und weniger erfolgreiche Systeme ein. In diesem Artikel schauen wir auf die Live-Performance von Juli 2018 bis Ende September 2020. Natürlich mit besonderen Augenmerk auf die Trades während der Corona-Krise.

Die besten Handelsstrategien für den DAX

Die besten Handelsstrategien für den DAX wurden im August 2017 veröffentlicht. Seit über 3 Jahre sind die Systeme auf dem Markt, seit mehr als 5 Jahren setze ich selbst diese Systeme im Live-Trading ein.

Alle Trades werden mit Kommissionen in Euro ausgegeben. NinjaTrader weist bei den Übersichten üblicherweise leider das Dollar-Zeichen aus. Es werden 5€ pro Roundturn als Kosten angesetzt. Slippage ist nicht mit eingerechnet. Aus Erfahrung fallen hier durchschnittlich 1-3 Punkte pro Roundturn an. Es wird der DAX-Future mit einem Kontrakt und einem Punktwert von 25€ gehandelt.

DAX Gap-Trading

Das Gap-Trading-System im FDAX hat sich in letzter Zeit als leider nicht mehr so stabil und solide erwiesen, wie noch am Anfang. Bis auf die Gap-Größe haben wir allerdings auch keinerlei Filter verwendet. Die Performance von 07/2018 – 09/2020 liegt mit lediglich 25 Trades bei einem Verlust von -67.5 Dax-Punkten.

Es liegen hier allerdings auch keine großen Verluste vor, so dass dieses System sicher durch die Krise gekommen ist.

DAX Saisonalität

Die Freitagsanomlie im Dax hat sich gut erholt. Dies belegt auch ein Blick auf den Saisonalitäten-Indikator. Der frühere Einstieg, bereits um 20 Uhr, macht sich weiterhin bewährt. Mein Seasonality-Indikator hatte rechtzeitg ein Warnzeichen gegeben hat. Diese Einstellung haben wir beibehalten und konnten in der letzte Phase seit Juli 2018  +709 Punkte im FDAX einfahren.

Gerade im Jahr 2020 und nach der Corona-Zeit spielt das System seine Stärken sehr gut aus, auch wenn es zu Anfang, wie fast alle Strategien, einen Drawdown verkraften musste.

DAX Mean-Reversion

Das MeanReversion-System wird, aus den im Video und auch im vorherigen Update angesprochenen Gründen, nicht weiter betrachtet und nicht weiter gehandelt, da es sich bisher in keiner Weise erholt hat. Es hat sich ein Gewinn von +138 Punkten angesammelt, den wir, der Vollständigkeit halber, hier noch mit betrachten. Die Schwankungen, wie im Bild zu sehen, sind mir aktuell noch zu groß, ich werde das System aber weiterhin auf einem Demo -Account beobachten.

DAX TurnaroundTuesday

Meine spezielle Turnaround-Tuesday-Variante, hat sich wieder einmal sehr gut geschlagen. Diese nun durchweg bekannte Anomalie kann mit dem Seasonality-Indikator noch weiter optimiert werden. 

Satte +1.531 Punkte konnten im FDAX eingesammelt werden. Das System lief teilweise sogar besser als im Backtest (der hier für die Berechnung herangezogen wird). Leider ist auch der Drawdown recht hoch, welcher durch einen sehr großen Verlust, im März 2020 (Corona-Pandemie), zu Stande gekommen ist. Es gehört also durchaus eine risikoaffine Ader des Traders selbst dazu, die Strategie auch in Krisenzeiten handeln zu wollen. Nach der Krise gab es dann allerdings, als „Durchhalte-Geschenk“, mit über 14.000 € den größten Gewinntrade dieser Strategie.

DAX Trendfolge

Das Trendfolgesystem mit Breakout-Komponente hat wieder einmal sehr gut abgeschnitten. Die Performance brachte hervorragende +1.338 FDAX-Punkte und das System läuft wieder mal am zuverlässigsten. Es gibt keinen Grund hier irgendwelche Anpassungen vorzunehmen, da sich auch der Drawdown in Grenzen hält.

Auch die ausgeglichene Equity-Kurve der letzten 2 Jahre spricht für das System, da es auch zu Corona-Zeiten, einige wenige, aber gute Trades absolviert hat.

 

Zusammenfassung der Performance der DAX Handelssysteme

Bis auf das Gap-System, haben alle Systeme Gewinne einfahren können. Wir haben einen schönen Gewinn in den letzten 2 Jahren erwirtschaftet. Dabei sind alle guten, aber auch die schlechten Systeme mit betrachtet worden. Dies wirkt sich natürlich auf den Drawdown aus, soll der Vollständigkeit Halber, aber nicht unerwähnt bleiben.

Ich habe die Performance der Systeme in Excel zusammengefasst, um weitere Analysen durchführen zu können. Hier eine Übersicht in Dax-Punkten, im Vergleich zum Dax selbst.

Es ist gut zu erkennen, wie das Systemportfolio mit über 3.500 Dax-Punkten, gegenüber dem Dax-Future besser abschneidet, der ein wenig über 500 Punkte bei einer theoretischen Buy and Hold -Variante eingebracht hätte. Der Einbruch in der Kurve ist Corona-Bedingt, hält sich aber in Grenzen.

Ebenso verhält sich die Drawdown-Kurve, auch als Punkte zum Dax gegenübergestellt (roter Bereich). Die Handelsstrategien haben einen relativ ausgeglichenen Drawdown mit maximal 1.400 Punkten vorzuweisen, wohingegen der Dax weit über 4.500 Punkte aufweist. Zudem ist die Schwankungsbreite der Kurven kaum miteinander zu vergleichen.

Zu Corona-Zeiten ist der starke Einbruch im Dax zu erkennen. Das Systemportfolio bleibt hingegen relativ stabil im Verlauf. Mit über 55% Gewinntrades, bei 405 Trades insgesamt, haben wir hier einen kleinen, aber entscheidenden Vorteil gegenüber dem Dax-Future selbst.

Insgesamt wurde ein Gewinn von plus 3.648 DAX-Punkten, bei über 90.000 € mit einem Dax-Kontrakt realisiert. Selbst nach Abzug von einigen Punkten Slippage pro Trade, die im Live-Handel auftreten, hat das Systemportfolio eine solide Performance erwirtschaftet.

Die Zusammenstellung und die verschiedenen Ansätze der besten Handelsstrategien für den DAX scheinen sich , auch in Corona- und Krisen-Zeiten, gut zu ergänzen. Ein Portfolio-Ansatz ist umso wichtiger, falls eine Strategie einmal nicht so gut performt.

Fazit und Ausblick

Die Systeme sind unter der Rubrik Video-Trainings auf meiner Homepage zu finden. Die Performance wurde hier offen gelegt, so dass sich jeder einen Überblick verschaffen kann. Wichtig ist eine durchgehende Stabilität aller Systeme, selbst wenn ein System einmal nicht mehr so gute Ergebnisse erwirtschaftet.

Seit über 3 Jahren sind die Systeme nun veröffentlicht. Ein Abbruch in der Gesamtperformance mussten wir nicht verzeichnen. Ebenso wurden die  initialen Parameter nur marginal angepasst. Einige wichtige Kennzahlen wurden hier offen gelegt. Ich werde die meisten der Systeme weiterhin selbst im Live-Handel einsetzen.

Eine Übersicht der Einzeltrades, kann gerne per Nachfrage (E-Mail) verschickt werden.

Erfolgreiche Trading Tage
Holger Breuer