Die besten Handelsstrategien für den DAX – Performance-Update

Es ist mal wieder Zeit für ein Performance-Update der besten Handelsstrategien für den DAX. In diesem Artikel schauen wir auf die Live-Performance der letzten Monate von Anfang August 2017 (Veröffentlichungsdatum) bis zum 06.03.2018. Diese Handelssysteme setze ich selbst ein und kann die Trades dementsprechend gut verfolgen.

Vorsicht beim Backtest von Handelsstrategien

Keiner weiß, ob und wie lange ein System wirklich profitabel arbeitet, keiner kann in die Zukunft schauen oder prophezeien, wie sich Märkte entwickeln oder verändern. Deswegen ist es so wichtig, seine Handelssysteme regelmäßig zu kontrollieren und die Performance mit der vom Backtest und den letzten Live-Perioden (sofern bereits welche vorhanden sind) zu vergleichen. Fehler die im Backtest gemacht werden, können jetzt teuer werden, Programmierfehler oder Datenfehler sind nur schwer zu erkennen. Durch einen Vergleich der Performance Statistiken im Live-Einsatz oder auch einem weiteren Backtest können diese Fehler allerdings minimiert werden.

Die besten Handelsstrategien für den DAX

Die besten Handelsstrategien für den DAX wurden Anfang August veröffentlicht. Da es sich hierbei um reine Intraday-Systeme handelt, ist der Zeitraum von fast 8 Monaten Out-Of-Sample-Phase und Live-Trading Grund genug sich die letzten Trades und die bisherige Performance anzusehen. Einige Handelsstrategien haben sehr gut abgeschlossen, andere wiederum sind einer Drawdown-Phase. Ein System wurde in den Parametern geändert, um den neuen Marktgegebenheiten gerecht zu werden.

DAX Gap-Trading

Das Gap-Trading-System im FDAX hat sich im Live-Trading als sehr stabil und solide erwiesen. Die Performance hat sich stark verbessert und wir konnten insgesamt +71 FDAX-Punkte nach Kommission einfahren:

Hier noch die Equity-Kurve der Trades:

DAX Saisonalität

Das sich Saisonalitäten auch ändern können, musste dieses System in den letzten Monaten erfahren. Mit einigen weiteren Filtern wurde bisher ein Trade immer gegen 21 Uhr eingegangen. Dies ist die Performance seit August:

 
-108 Punkte im FDAX sprechen dafür, das sich die Saisonalität geändert hat. Mit dem Seasonality-Indikator für NinjaTrader 8 konnte auf diese Veränderung rechtzeitig eingegangen werden. Hier der Unterschied der Stunden im Laufe des Tages seit 2013 und alleine im Jahr 2017:

Die Zahlen sind die Uhrzeiten, also 21 entspricht der Stunde von 20-21 Uhr. Man sieht dass seit 2017 diese Stunde vielmehr zur Performance beiträgt, als vor 2017. Es ist deutlich die zeitliche Verschiebung hin zu 20 Uhr zu erkennen. Nehmen wir diesen Zeitpunkt als Start unseres Tests, wäre folgendes Ergebnis dabei entstanden:

In die Gesamtberechnung darf dies natürlich nicht mit einfließen, da das Ergebnis andernfalls verfälscht würde. In Zukunft kann damit allerdings weiter gehandelt werden und das Handelssystem weiter eingesetzt werden.

DAX Mean-Reversion

Auch das MeanReversion-System hat sich verschlechtert. Hier sind -282 Punkte an Verlust angelaufen. Der Drawdown hält sich aber gerade noch in Grenzen, also im statistischen Rahmen, so dass ich das System weiter laufen lassen werden, aber unter Beobachtung stelle:

DAX TurnaroundTuesday-Variante

Die spezielle Turnaround-Tuesday-Variante, die ich hier einsetze hat sich sehr gut geschlagen. Satte +390 Punkte konnten im FDAX gemacht werden. Das System lief teilweise sogar besser als im Backtest. Genauso kann es weiter gehen:

DAX Trendfolge

Das Trendfolgesystem mit Breakout-Komponente hat am Besten abgeschnitten. Die Performance brachte unglaubliche +585 FDAX-Punkte und das System läuft bisher am zuverlässigsten. Es gibt keinen Grund hier irgendwelche Anpassungen vorzunehmen

Auch die ausgeglichene Equity-Kurve spricht für das System:

Zusammenfassung der Performance der DAX Systeme

Es ist zu erkennen, wie wichtig ein ausgeglichenes und niedrig korreliertes Portfolio an Handelsstrategien ist. Einige Systeme haben Verlust gemacht. Diese Verluste werden aber vom Trendfolge und der speziellen Turnaround-Tuesday-Variante wieder aufgefangen. Insgesamt steht so ein Gewinn von plus 656 FDAX-Punkte oder 16.400€ zu Buche, welcher mit einem FDAX-Kontrakt erzielt wurde. Ich gehe davon aus, dass die Systeme im Gesamtpaket weiterhin so gut performen. Es ist durchaus möglich dass andere Systeme in Zukunft besser laufen, aber die Zusammenstellung und die verschiedenen Ansätze der besten Handelsstrategien für den DAX scheinen sich hier gut zu ergänzen.

Fazit und Ausblick

Die Systeme sind bei den Video-Trainings auf meiner Homepage zu finden. Die Performance wurde hier offen gelegt, so dass sich jeder einen Überblick verschaffen kann. Der Preis der Systeme wurde bereits mehrfach wieder hereingeholt. Ich werde die Systeme weiterhin im Live-Handel einsetzen und nur die oben beschriebene Anpassungen beim Saisonalitäten-System vornehmen.

Erfolgreiche Trading Tage
Holger Breuer