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Statistische Auswertungen für Ihre Trading Strategie

Der Vorteil von statistisch relevanten Daten in Verbindung mit Ihren Tradingentscheidungen und Ihrer Handelsstrategie kann dabei helfen, die Effektivität Ihres Ansatzes zu verbessern. Ich erstelle in Ihrem Auftrag Backtests und statistische Auswertungen für Ihre Strategie, Ihren Markt und Ihr Timeframe und berate Sie gerne bei Auswertung und Einsatz dieser Daten

Darüber hinaus ergänze ich die NinjaTrader-Eigenen Tests um Ihre speziellen Bedürfnisse im Rahmen eigener Auswertungen und der Erhebung statistisch relevanter Daten. Im Unterschied zu den bekannten Tests wird hierbei mehr Wert auf konkrete Inhalte im Hinblick auf Ihr Handelssystem gelegt. Dies kann im Vorfeld zu einer Strategie- oder Indikator-Programmierung passieren, um zu zeigen, ob der gewählte Ansatz von statistischer Seite her erfolgversprechend erscheint. Zudem kann untersucht werden, wie stark eine Handelsstrategie optimiert ist. Anhand von wichtigen Kennzahlen wird versucht eine Überoptimierung (Curve-Fitting) zu vermeiden.

Als Beispiel sei die OpenGap-Auswertung vorgestellt. Hierzu wurden im Vorfeld zur eigentlich Strategie statistische Auswertungen erstellt, um die Märkte nach Auftreten von Gaps, direkt nach Markteröffnung, und Schließung dieser Gaps zu scannen. Folgendes Beispiel auf dem Nasdaq-Future-Kontrakt für März 2010  (NQ 03-10) soll Ihnen einen Überblick der Möglichkeiten solcher Auswertungen geben:

opengap_ninjatrader

 

Eine weitere Möglichkeit OpenGaps zu analysieren habe ich direkt mit AmiBroker programmiert. Diese Software dient speziell dem Überprüfen von Charttechnischen Begebenheiten. Als Beispiel hier die Auswertungen zu allen OpenGaps im S&P 100 von 2010 – 2016:

opengap_amibroker

 

Ein anderes Beispiel ist die Auswertung von Up- und Down-Tagen verteilt auf die 5 Handelstage der Woche über einen gewissen Zeitraum. Hierbei können weitere Kriterien betrachtet werden, wie bspw. dass der Kurs über oder unter dem SMA (100) liegen muss. Sehen Sie sich hierzu auch folgendes Beispiel anhand des FDAX Marktes im Jahre 2009 an:

wochentage_auswertung

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Letzter Post / Aktuelles

Saisonalitäten in der Corona-Krise – EURUSD

Teil 1: Vormittags-Schwäche beim EUR/USD In dieser Artikelserie stellt Ihnen Holger Breuer von HBreuer-Trading eine Reihe interessanter und profitabler Saisonalitäten im Intraday-Bereich vor. Diese wurden bereits 2018 veröffentlicht. Im Jahr 2022, nach der Corona-Krise der Aktien-Märkte soll nun erneut eine Auswertung der Handelsansätze vorgenommen werden.

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