Saisonale Muster mit NinjaTrader 8 erkennen und auswerten

Als Saisonalität bezeichnet man im Trading wiederkehrende Muster von Kursveränderungen, die jedes Jahr, jeden Monat, jeden Tag oder auch im Tagesverlauf (Intraday) auftreten können. Je häufiger diese Muster über die Jahre hinweg auftreten, desto mehr Gültigkeit und Verlässlichkeit haben dies. Mit dem Seasonality-Indikator können Sie diese Muster im Chart und auch im MarketAnalyzer sichtbar machen. Der Indikator HB_Seasonality berechnet die täglichen oder stündlichen Veränderungen von Kerze zu Kerze und stellt diese im Chart oder auch als Overlay dar.

Mit der ergänzenden Handelsstrategie HB_Seasonals können Sie die Ergebnisse des Indikators direkt einem Backtest unterziehen oder sogar voll-automatisch handeln. Die unten dargestellte Equity-Kurve wurde auf Basis dieser Strategie erzeugt. Es wird der EURUSD als Future über einen Zeitraum von 11 Jahren (Start 2007) betrachtet und ausgewertet.

Ich handel diese Strategie aktuell auf meinem Live-Konto. Einen Erfahrungsbericht dazu, mit aktuellen Trades finden Sie in diesem Artikel.

Grundlegende Funktionen des Indikators

Die Tagesveränderung wird im Chart oder unter dem Chart als eigene Linie angezeigt. Dabei berechnen sich die Veränderungen von einem Tag zum anderen über den Close-Open Preis. Es kann auch der Schlusskurs des letzten Tages noch in die Berechnung mit einbezogen werden. Die Linie ergibt sich als Mittelwert der letzten N Jahre. Die Zahl N ist als Parameter konfigurierbar. Die prozentuale Veränderung wird nun kumuliert als Kurve angezeigt. Es können Farbe und Breite eingestellt werden, so dass mehrere Saisonalitäten übereinander gelegt werden können. Hierdurch kann eine Veränderung im Laufe der Jahre einfach und effizient erkannt werden. Einzelne Monate werden durch unterschiedliche Schattierungen optisch voneinander getrennt dargestellt.

5 Jahre CloseToOpen, CloseToClose und mehrere Jahre zusammen im Chart für den FDAX:

Hier sehen Sie alle Einstellungsmöglichkeiten des Indikators als Gesamtübersicht:

Projektion der Kurve und Tagesvorhersage

Die berechnete Kurve der prozentualen Veränderung einzelner Tage kann im Chart auf zukünftige und vergangene Kerzen projiziert werden. Hierfür darf der Haken bei NurAktuellesJahrAnzeigen nicht gesetzt sein. Anschließend erscheinen die Optionen für die Kursvorhersage:

TageZukunft: Wie viele Tage in die Zukunft soll die Projektion gezeichnet werden?
TageVergangenheit: Wie viele Tage in die Vergangenheit soll die Projektion gezeichnet werden?
Textanzeige Seasonal: Soll der Text für die Vorhersage im Indikator-Panel angezeigt werden?

Hier sehen Sie ein Beispiel mit 20 Tagen zukünftiger Projektion und 5 Tagen historischer. Die mögliche, prozentuale Veränderung für den nächsten Tag wird unten rechts im Indikator-Panel angezeigt. Hierbei wird auf Basis der Saisonalität der letzten 5 Jahre mit einer Kursveränderung von -0.05% an der nächsten Kerze gerechnet. Ergänzend wird die Trefferquote, die durchschnittliche Abweichung und die Korrelation der letzten 5 Tage (historische Datenpunkte auf Close-Basis) angezeigt. Eine genauere Beschreibung finden Sie weiter unten in den vielen Lernvideos.

Scannen von Instrumentenlisten im MarketAnalyzer

Im MarketAnalyzer stehen folgende Spalten für den Indikator zur Verfügung:

PrognoseNextDayPct: Prognose für den nächsten Tag in Prozent
AbweichungHistoricalPct: Durchschnittliche Abweichung zu den historischen Werten
TrefferquoteHistoricalPct: Trefferquote der historischen Datenpunkte
KorrelationHistorical: Korrelation (-1 bis 1) der historischen Datenpunkte, mit den wirklich erreichten Close-Werten

Die Spalten beziehen sich auf die bereits im Chart angezeigt Werte. Vorteil des MarketAnalyzers ist ein Scannen von mehreren Instrumenten und das definieren von Filtern oder farblichen Markierung, wenn eine Grenze über- oder unterschritten wurde. Hier eine Liste der Dow30 Aktien mit den angesprochenen Spalten sowie dem FDAX 03-18. Es werden 5 Jahre Saisonalität berechnet, bei 5 Tagen Historie. Die Liste ist sortiert nach der höchsten, berechneten Kursveränderung für den nächsten Tag, also die Aktie mit dem meisten Potential auf Basis der Saisonalität.

Der MarketAnalyzer sollte vor Eröffnung des Tages aufgerufen werden. Damit nur vollständige Tageskerzen geladen werden. Andernfalls wird die Berechnung bereits wieder für den nächsten, zukünftigen Tag durchgeführt. Ebenso sollte auch ein Chart immer vor dem Tagsanfang analysiert werden. Sobald ein erster neuer Tick als Datenpunkt hereinkommt, wird die Berechnung (da diese tagesbasiert stattfindet) direkt für den nächsten Tag durchgeführt. Über die Auswahl eines Datums im Chart kann die Anzeige allerdings immer individuell verändert werden.

Performance einzelner Wochentage und der Tage im Monat

Neben den Tagesveränderung im Laufe eines Jahres, wird ebenso eine Übersicht der Wochentag berechnet. Auf dem eingestellten Jahreszeitraum (AnzahlJahre) des Indikators kann dies über die Aktivierung von Wochentag Anzeige eingesetllt werden. Die Höhe der Balken, entsprechen dabei genau der durchschnittlichen, prozentualen Veränderungen der Wochentage. Diese können per Hand an der Y-Achse des Indikators (linke Seite) skaliert werden, um die Werte und vor allem den Vergleich zu den anderen Wochentagen besser zu erkennen. Der Text entspricht den korrekt berechneten Werten. Es wird empfohlen, die saisonale Kurve nicht anzuzeigen, damit die Skalierung optimal dargestellt wird.

Ebenso werden die einzelnen Tage eines Monats aktiviert, über das Anhaken der Option Monatstag Anzeige. Diese werden immer als letzte Balken, zum Ende der Saisonalität hin im Indikatorfenster angezeigt. Die Tage sind von 1-31 nummeriert und entsprechen den maximal 31 möglichen Tagen eines Monats. Die Höhe der Balken, entsprechen dabei genau der durchschnittlichen, prozentualen Veränderungen der Einzeltage. Diese können per Hand an der Y-Achse des Indikators (linke Seite) skaliert werden, um die Werte besser zu erkennen. Es kann jeder einzelne Monat oder alle Monate des Jahres (zusammen berechnet) dargestellt werden. Es wird empfohlen, die saisonale Kurve nicht anzuzeigen, damit die Skalierung optimal dargestellt wird.

Performance einzelner Stunden innerhalb der Tage der Woche

Zusätzlich wird die Kursveränderung der einzelnen Tagesstunden angezeigt. Auf dem eingestellten Jahreszeitraum (AnzahlJahre) des Indikators kann dies über die Aktivierung von Intradayanzeige (M60) eingestellt werden. Hierfür muss der Chart auf 60-Minuten eingestellt werden, nur damit wird die Ansicht ermöglicht. Als Text erscheint die abgeschlossene Stunde im Laufe des Tages, bspw. entspricht 9 der Stunde von 8-9 Uhr und 22 der Stunde von 21-22 Uhr. Die realen Veränderungen in Prozent entsprechen der Höhe der Balken. Es wird keine andere Auswertung zusätzlich angezeigt, damit die Skalierung um den Wert 100 optisch gut dargestellt wird. Hiermit können Intraday-Handelssysteme und Ideen direkt am jeweiligen Chart abgelesen werden.

Hier die Stundenverteilung im FDAX der letzten 5 Jahre mit CloseToOpen-Berechnung:

Grundlegende Funktionen der Handelsstrategie

Die ergänzende Handelsstrategie wird nur in der PRO-Version ausgeliefert und liegt im Ordner HBStrategies. Hiermit können im Intradaybereich Handelssysteme einem Backtest unterzogen werden. Die Handelsstrategie HB_Seasonals ermöglicht ebenso den voll-automatischen Handel direkt aus NinjaTrader heraus, um bspw. die Performance-Kurve zu Anfang dieses Artikels zu erzeugen. Ein Grundverständnis zum aut. Handel und NinjaTrader 8 sollte vorhanden sein. Hierfür kann ich diesen Einsteiger-Kurs empfehlen: Einführung in NinjaTrader 8

Hier sehen Sie alle Einstellungsmöglichkeiten der Handelsstrategie:

Folgende Funktionalitäten werden abgedeckt:

Strategie ist nur für Intraday-Gebrauch (keine Übernacht-Positionierung möglich)
ProfitTarget und StopLoss als Prozent oder Tick-Angabe
Filtern von Wochentagen, an denen gehandelt oder NICHT gehandelt werden darf
Die Strategie ist nur für das Minuten-Timeframe ausgelegt (empfohlen wird M1 – M15)
Trendfilter mittels SMA (Simple Moving Average)
SMA wird aus Intradaydaten berechnet
Betrachtung der Lage des Close-Kurses zum SMA (Oberhalb/Unterhalb)
Es kann Long und Short separat gehandelt werden

Warum gibt es keine freie erhältliche Version mehr?

Die freie Version wird nicht weiterentwickelt und kann die Funktionsvielfalt des Indikators deswegen nicht mehr abbilden. Der Aufwand hierfür ist zu groß. Zudem kann die Miet-Version jederzeit nach 1-Monat Nutzung wieder gekündigt werden, so dass hierbei kaum Unkosten anfallen. Im günstigsten Fall zahlen Sie nur eine geringe Monatsgebühr von einmalig 39€.

Funktionsübersicht der Versionen

Der Indikator existiert in 2 verschiedenen Ausführungen. Ein Übersicht der Funktionalität ist in nachfolgender Tabelle zu sehen. Es steht eine Standard-Version sowie eine Pro-Version zur Lizenzierung zur Verfügung. Auf der Bestellseite ist ebenfalls eine Einmalzahlung möglich. Nur in der PRO-Version ist das Handelssystem mit enthalten.

	Standard	Pro
Tages-Saisonalität (als Verlaufskurve)
Textanzeige im Chart
Overlay auf Chart
Berechnungsmethode anpassen (CloseToOpen oder CloseToClose)
Verschiedene Jahre mit anderen Farben
Projektion der Kurve in die Zukunft
Historische Werte im Chart anzeigen
Prognose, Abweichung, Trefferquote und Korrelation
MarketAnalyzer: 4 Prognosespalten für nächsten Tag
MarketAnalyzer: Kurslisten-Auswertung (bspw. Dow30)
Proz. Veränderung Wochentage (inkl. Verlaufskurve)
Proz. Veränderung Tage im Monat (inkl. Verlaufskurve)
Intraday-Balken der Tagesstunden (inkl. Verlaufskurve)
Handelsstrategie zum Backtest und Live-Trading
Einmaliger Festpreis*	690 €	1190 €
Lizenz zum Mieten*	39 € pro Monat	69 € pro Monat
	Indikator bestellen	Indikator bestellen

*Im Preis enthalten ist bereits die deutsche Mehrwertsteuer von 19%. Bei Bestellungen aus einem anderen Land verändert sich der Endpreis je nach der landesüblichen Mehrwertsteuer. Wenn Sie als Unternehmen bestellen, entfällt die Mehrwertsteuer.

Nach Bestellung erhalten Sie Zugang zu einer Beschreibung der genauen Installation und Lizenzierung des Indikators. Der Indikator wird auf Ihrem PC, über eine extra generierte „Machine-ID“ zur Verfügung gestellt. Diese stellt NinjaTrader bereit. Nach Zusendung dieser ID erhalten Sie den Indikator als Zip-File zum fertigen Import in NinjaTrader. Die Lizenz ist für einen PC gültig.

Hier finden Sie Artikel, Videos und Handelsstrategien, um den Indikator bestmöglich einsetzen zu können. Die Quellenverweise werden ständig aktualisiert:

Artikel:

Fachliche Videos:

Anleitung zur Nutzung:

Saisonale Muster mit NinjaTrader 8 erkennen und auswerten

Grundlegende Funktionen des Indikators

Projektion der Kurve und Tagesvorhersage

Scannen von Instrumentenlisten im MarketAnalyzer

Performance einzelner Wochentage und der Tage im Monat

Performance einzelner Stunden innerhalb der Tage der Woche

Grundlegende Funktionen der Handelsstrategie

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