In diesem Artikel möchte ich gerne noch tiefer in die schon öfters angesprochene und auch im Detail vorgestellte Strategie im EURUSD eingehen. Die Strategie basiert auf einem saisonalen Effekt, den ich mit meinem Indikator visuell erkannt habe und auch in einem Handelssystem mit konkreten Auswertungen und Kennzahlen belegt habe.
Vormittags-Saisonalität im EURUSD
Hier nochmal die konkreten Regeln des Handelssystems, welches ich auch bei YouTube getestet habe. Anschließend gehen wir auf den Vergleich vom Backtest zu den realen Ergebnissen ein. Die Parameter beziehen sich auf mein aktuelles Live-Trading mit der Handelsstrategie, diese weichen etwas von dem im Video vorgestellten Einstellungen ab:
| Traderichtung: | Short |
| Instrument: | EURUSD-Future (6E) |
| Position-Sizing: | 1 Kontrakt |
| Filter 1: | SMA 200 |
| Entry: | Zeitlich um 10 Uhr morgens |
| Initial-Stop: | 1.0% |
| Trailing-Stop: | Nein |
| Target: | Keines |
| Time-Stop: | 14:00 Uhr |
Backtest-Ergebnisse der Handelsstrategie
Hier nun nochmals die Daten und Kennzahlen des Backtestzeitraumes vom 29.01.2007 – 19.04.2018. Es ist deutlich zu erkennen, in welchen Phasen das System handelt und in welchen nicht. Auch in kritischen Marktphasen ist die Performance sehr ansprechend. Liegt der Trend nicht auf unserer Seite, bleiben wir dem Markt fern.
Quelle: NinjaTrader
Live-Ergebnisse des Handelssystems
Die Live-Ergebnisse verfolge ich mit TradingDiaryPro, da ich damit die Trades automatisiert von meinem Broker abrufen kann. Demzufolge sehen die Auswertungen etwas anders aus. Ich könnte auch die NinjaTrader-Ergebnisse zeigen, da keine großen Unterschiede zum Backtest vorkommen. Dennoch möchte ich ab und zu auch auf neue Tools und weitere Möglichkeiten der Trade-Verwertung hinweisen. Seit 20.04.2018 handle ich dieses System live und es hat eine großen Teil seines maximalen Drawdown im Testzeitraum bereits verdient:
Quelle: TradingDiaryPro
Ich habe mich für eine restriktivere Variante des Handelssystems entschieden, da durch den SMA200-Filter nicht mehr alle Trades ausgeführt werden. Die Einbußen im Gewinn nehme ich gerne in Kauf, da sich auch der Drawdown im Laufe der Zeit mehr als halbiert. Ein geringerer Drawdown ist meines Erachtens immer wichtiger, als ein größerer Profit, da man auch an ein Worst-Case-Szenario denken sollte, indem die Strategie nicht mehr funktioniert und evtl. abgeschaltet werden sollte.
Fazit und Ausblick
Es wurden 25 Trades ausgeführt, mit einem ProfitFaktor von 1.82 und 60% Gewinntrades. Dieses Ergebnis liegt etwas über dem Durchschnitt der Erwartungen und zeigt, dass der Backtest keine Überoptimierung aufweist. Die Ergebnisse sind sehr zufriedenstellend und das System läuft zurzeit sehr gut, obwohl die langfristige Saisonalität nicht auf unserer Seite ist. Der nächste schwächere Monat ist erst wieder der August.
Ob das Handelssystem auch in Zukunft weiterhin so gut abschneidet, weiß natürlich keiner. Saisonalitäten ändern sich im Laufe der Zeit. Ich werde den Seasonality-Indikator weiter beobachten und auf erste Anzeichen einer Veränderung im Intraday-Bereich warten. Auch die Überwachung des Handelssystems gehört zu den Aufgaben eines Systemtraders. Kein System sollte unbeaufsichtigt gelassen werden, Trades müssen überprüft und mit den Backtest-Ergebnissen abgeglichen werden. Nur so kann man auf Dauer erfolgreiches Systemtrading betreiben.
Erfolgreiche Trading Tage
Holger Breuer
Ist der SMA Filter so dass er ÜBER oder UNTER SMA liegt? Im Video wurde beides getestet? Im Video heisst es „DailySMA“. D.h. Der SMA wird über 200 Tage gebildet? (Wenn man den „normalen“ SMA Filter aus NT8 verwendet werden ja 200x 15Min Kerzen verwendet).
Der SMA wird hier auf Tagesbasis berechnet, nicht auf 15-Minuten-Kerzen. Bei Short-Trades, wie hier, muss der Kurs zum Entry-Zeitpunkt unter dem SMA liegen.