In diesem Artikel schauen wir auf die Live-Performance vom ersten Halbjahr 2018 für die 4 besten Handelssysteme aus Teil 2. Dieser Artikel dient zum Nachschlagen und besseren Übersicht der Performance der Handelsstrategien. Hier die bisherigen Performance-Updates dieses Video-Trainings:
Veröffentlichung der 4 besten Handelssysteme – Teil 2
Link zum YouTube-Video, kurz nach der Veröffentlichung
Performance der 4 besten Handelssysteme – Teil 2 aus 2017
Die 4 besten Handelssysteme – Teil 2
Wie jedes halbe Jahr üblich, möchte ich auch dieses Mal wieder ein Update der Performance-Kennzahlen meiner Handelssysteme veröffentlichen. Für eine transparente Nutzung und die Betreuung meiner Kunden, ist dieser Service sehr wichtig. Nur ganz ohne Geheimnisse kann ich auch guten Gewissens meine Dienstleistungen weiter anbieten. In diesem zweiten Artikel zu den Performance-Updates schauen wir uns Teil 2 der besten Handelsstrategien an.
Performance der Handelsstrategien bis 2017
| Kontogröße | 100.000 |
| Zeitraum | 27.10.2005 – 26.05.2017 |
| Anzahl Trades: | 1173 |
| Gewinntrades: | 724 (61.72 %) |
| CAGR: | 8.11% |
| Max. Drawdown: | 3.13 % |
| Average Trade: | 127.78 €/$ |
| Profit Faktor: | 2.00 |
Quelle: Wealth-Lab
Im folgenden gehe ich auf die Performance im bisherigen ersten Halbjahr 2018 der einzelnen Strategien ein. In Folge 63 des Strategiechecks habe ich die Performance noch detaillierter ausgewertet: Der Strategiecheck – Folge 63
Gold-Rush im Jahr 2018
Wie auch im Video beschrieben, habe ich Anfang 2018 die Startzeit für Gold wieder auf 16 Uhr gelegt. Das erbrachte folgende Performance-Werte. Durch die Portierung aller Strategien zu NinjaTrader 8 haben sich die bisherigen Kennzahlen natürlich auch etwas verändert. Ich passe die Parameter jedes halbe Jahr an die entsprechenden Marktumstände an, deswegen konnte ich bei dieser Strategie rechtzeitig eingreifen.
| Zeitraum | 01.01.2018 – 30.06.2018 |
| Anzahl Trades: | 24 |
| Gewinntrades: | 58% |
| Net Profit: | 1027 $ |
| Max. Drawdown: | 1199 $ |
| Average Trade: | 43 $ |
Hier die Equity ohne Anpassungen:
Hier nach Anpassung der Einstiegs-Uhrzeit.
Quelle: NinjaTrader 8
Öl im Jahr 2018
Öl lief unverändert gut auch im Jahr 2018. Im Video und dieser Auswertung habe ich lediglich einen ATR-Breakout der 2-Tages-ATR abgewartet bevor ich in den Trade reingehe. Das erzeugt viel weniger Trades, aber auch etwas bessere Kennzahlen. Auch ohne diese Anpassung wäre das System weiterhin sehr profitabel. Nicht jeder möchte ein System mit so wenigen Trades handeln, deswegen zeige ich im Video auch die Ursprungsvariante.
| Zeitraum | 01.01.2018 – 30.06.2018 |
| Anzahl Trades: | 8 |
| Gewinntrades: | 75% |
| Net Profit: | 1475 $ |
| Max. Drawdown: | 104 $ |
| Average Trade: | 184 $ |
Quelle: NinjaTrader 8
Bund am Monatsende im Jahr 2018
Im Bund-Future gab es nur 2 Trades, einen positiven, einen negativen. Es hat sich nichts zu den vorherigen Einstellungen geändert und das System wird weiterhin im Original-Zustand gehandelt.
| Zeitraum | 01.01.2018 – 30.06.2018 |
| Anzahl Trades: | 2 |
| Gewinntrades: | 50% |
| Net Profit: | 1-400 € |
| Max. Drawdown: | -430 € |
| Average Trade: | -265 $ |
Quelle: NinjaTrader 8
Breakout im S&P 500 im Jahr 2018
Dieses System handel ich aktuell nicht mehr Live, da es seit einiger Zeit nicht mehr ganz so gut funktioniert. Mit veränderten Parametereinstellungen könnte man hier Abhilfe schaffen (siehe Video). Ich beobachte das System vorerst nur auf dem Demo-Konto weiter. Zur Vervollständigung des Portfolios, zeige ich hier die angefallenen Kennzahlen komplett, nehme den kleinen Gewinn aber nicht mit in das Gesamtportfolio mit auf, da ich das System so nicht gehandelt habe.
| Zeitraum | 01.01.2018 – 30.06.2018 |
| Anzahl Trades: | 21 |
| Gewinntrades: | 38% |
| Net Profit: | 1-264 € |
| Max. Drawdown: | -629 € |
| Average Trade: | 13 $ |
Performance des Gesamtportfoios im Jahr 2018
Für das Gesamtportfolio habe ich die jeweiligen Kennzahlen lediglich zusammengerechnet, auf Basis von einem Kontrakt. NinjaTrader bietet hier leider keine vollständige Portfolio-Analyse. Der Gesamt-Profit vom 01.01.2018 beläuft sich demnach bisher auf knapp über
2.000 Dollar
Die Performance im Bund habe ich in Dollar umgerechnet.
Vergleich der KPIs (Key Performance Indikatoren)
Wie zu erkennen, performt das System-Portfolio weiterhin recht gut. Die Kennzahlen liegen alle im statistischen Rahmen, aber es ist noch Potential nach oben. 2017 verlief besser als der Backtest, 2018 bisher etwas schlechter. Insgesamt ist der Vergleich zum den Backtest Daten noch recht ordentlich. Auch wenn der Gewinn noch nicht ganz so stark ausgeprägt ist, wie in den anderen Jahren, hätte man mit dem Systemportfolio zumindest keinen Verlust erleidet und auch den Vola-Crash im Februar 2018 hat das Portfolio gut überstanden.
Fazit und Ausblick
Die Systeme sind hier zu finden: Video-Training: Die 4 besten Handelssysteme – Teil 2. Auch nach fast 1.5 Jahren Out-Of-Sample funktionieren die Systeme immer noch. Der Drawdown ist weiterhin sehr gering, weshalb man auch durchaus die Kontraktzahl bei einigen Systemen erhöhen könnten. Im Öl handel ich aktuell bis zu 3 Kontrakte, da dieses System zurzeit am besten funktioniert. Alle Kennzahlen wurden hier offen gelegt.
Erfolgreiche Trading Tage
Holger Breuer