In diesem Artikel schauen wir auf die Live-Performance vom ersten Halbjahr 2018 für die 4 besten Handelssysteme aus Teil 1. Dieser Artikel dient zum Nachschlagen und besseren Übersicht der Performance der Handelsstrategien. Hier die bisherigen Performance-Updates dieses Video-Trainings:
Performance der 4 besten Handelssysteme nach Veröffentlichung
Performance der 4 besten Handelssysteme aus 2017
Die 4 besten Handelssysteme
Wie jedes halbe Jahr üblich, möchte ich auch dieses Mal wieder ein Update der Performance-Kennzahlen meiner Handelssysteme veröffentlichen. Für eine transparente Nutzung und die Betreuung meiner Kunden, ist dieser Service sehr wichtig. Nur ganz ohne Geheimnisse kann ich auch guten Gewissens meine Dienstleistungen weiter anbieten.
Performance der Strategien bis 2017
| Kontogröße | 100.000 |
| Zeitraum | 13.11.2006 – 31.12.2017 |
| Anzahl Trades: | 877 |
| Gewinntrades: | 523 (59.64 %) |
| CAGR: | 18.31 |
| Max. Drawdown: | 14.60 % |
| Average Trade: | 741.60 €/$ |
| Profit Faktor: | 1.88 |
Quelle: Wealth-Lab
Im folgenden gehe ich auf die Performance im bisherigen ersten Halbjahr 2018 ein. In Folge 61 des Strategiechecks habe ich die Performance noch detaillierter ausgewertet: Der Strategiecheck – Folge 61
Performance der Handelsstrategien im Jahr 2018
Der erste Trade ist von Mitte November 2017 (wegen dem unterschiedlichen Vorläufen zur Indikator-Berechnung der einzelnen Handelssysteme). Der letzte ausgeführte Trade vom 26.06.2018.
| Kontogröße | 100.000 |
| Zeitraum | 15.11.2017 – 26.06.2018 |
| Anzahl Trades: | 41 |
| Gewinntrades: | 22 (53.66%) |
| CAGR: | 11.06% |
| Max. Drawdown: | 19.89 % |
| Average Trade: | 411.59 €/$ |
| Profit Faktor: | 1.30 |
Hier die zugehörige Equity-Kurve sowie die monatliche Auswertung:
Quelle: Wealth-Lab
Vergleich der KPIs (Key Performance Indikatoren)
Wie zu erkennen, performt das System-Portfolio weiterhin recht gut. Die Kennzahlen liegen alle im statistischen Rahmen, aber es ist noch Potential nach oben. 2017 verlief besser als der Backtest, 2018 bisher etwas schlechter, der Drawdown sollte im nächsten Halbjahr weniger werden. Insgesamt ist der Vergleich zum den Backtest Daten ist sehr ordentlich. Der durchschnittliche Trade ist sogar besser geworden. Eine weitere gute Entwicklung, liegt hinter uns. Es scheinen also doch noch funktionierende Handelsstrategien zu existieren.
Fazit und Ausblick
Die Systeme sind hier zu finden: Video-Training: Die 4 besten Handelssysteme. Auch nach fast 2 Jahren Out-Of-Sample funktionieren die Systeme immer noch. Mit einem Kontrakt im FDAX und ES hätte man bis Ende Juni im Jahr 2018 einen Gewinn von mehr als $16.000 erzielen können und das bei nur sehr wenigen Trades. Alle Kennzahlen wurden hier offen gelegt.
Erfolgreiche Trading Tage
Holger Breuer