In diesem Artikel schauen wir auf die Live-Performance von 2017 für die 4 besten Handelssysteme aus Teil 1 an. Im Live-Stream der Kalenderwoche 50 haben wir hierzu bereits ein Video erstellt. Dieser Artikel dient zum Nachschlagen und besseren Übersicht der Performance der Handelsstrategien.
Vorsicht beim Backtest von Handelsstrategien
Keiner weiß, ob und wie lange ein System wirklich profitabel arbeitet, keiner kann in die Zukunft schauen oder prophezeien, wie sich Märkte entwickeln oder verändern. Deswegen ist es so wichtig, seine Handelssysteme regelmäßig zu kontrollieren und die Performance mit der vom Backtest und den letzten Live-Perioden (sofern bereits welche vorhanden sind) zu vergleichen. Fehler die im Backtest gemacht werden, können teuer werden, Programmierfehler oder Datenfehler sind nur schwer zu erkennen. Durch einen Vergleich der Performance Statistiken im Live-Einsatz oder auch einem weiteren Backtest können diese Fehler allerdings minimiert werden.
Die 4 besten Handelssysteme
Die bisherige Performance kann man in den letzten Update-Blogeinträgen nach verfolgen. Hier der Link zum Blogeintrag, kurz nach der Veröffentlichung, mit einem ersten Update: Performance der 4 besten Handelssyteme.
Performance der Strategien bis Veröffentlichung
| Kontogröße | 100.000 |
| Zeitraum | 21.11.2006 – 31.10.2016 |
| Anzahl Trades: | 814 |
| Gewinntrades: | 489 (60.07 %) |
| CAGR: | 18.57% |
| Max. Drawdown: | 12.82 % |
| Average Trade: | 653.91 €/$ |
| Profit Faktor: | 1.90 |
Quelle: Wealth-Lab
Im folgenden gehe ich auf die Performance im Jahr 2017 ein. Das kostenlose Einführungsvideo zu dem Video-Training kann hier eingesehen werden.
Performance der Handelsstrategien im Jahr 2017
Der erste Trade ist vom 11.1.2017, der letzte ausgeführte Trade vom 12.12.2017.
| Kontogröße | 100.000 |
| Zeitraum | 11.01.2017 – 13.12.2017 |
| Anzahl Trades: | 73 |
| Gewinntrades: | 27 (60.27 %) |
| CAGR: | 12.80% |
| Max. Drawdown: | 10.92 % |
| Average Trade: | 329.11 €/$ |
| Profit Faktor: | 1.72 |
Hier die zugehörige Equity-Kurve sowie die monatliche Auswertung:
Quelle: Wealth-Lab
Vergleich der KPIs (Key Performance Indikatoren)
Wie zu erkennen, performt das System-Portfolio weiterhin ausgesprochen gut. Der Vergleich zum den Backtestdaten ist sehr ordentlich. Lediglich der durchschnittliche Trade fällt etwas ab. Profit und Drawdown sind sogar teils besser, als im Backtest und die Equity-Kurve weist stark nach oben. Eine gute Entwicklung, die so sicherlich nicht zu erwarten gewesen ist. Es scheinen also doch noch funktionierende Handelsstrategien zu existieren, zumindest bis jetzt.
Fazit und Ausblick
Die Systeme sind bei den Video-Trainings oder unter dem Punkt Der Strategiecheck auf meiner Homepage zu finden. Alle Kennzahlen wurden hier offen gelegt. Aufgrund der hohen Akzeptanz, muss ich in 2018 meine Preise hier leider ein wenig erhöhen. Mit 4 Systemen ist das Portfolio sehr günstig, auch wenn kein Sourcecode beigefügt ist. Damit die Handelsstrategien auch 2018 noch gutes Geld abwerfen, werde ich ab nächstem Jahr hier meine Preisstruktur entsprechend ändern müssen.
Bis Ende des Jahres, werden die 4 besten Handelssysteme allerdings noch zum bisherigen, günstigeren Preis, angeboten.
Erfolgreiche Trading Tage
Holger Breuer