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Der beste Handelstag der Woche

12. September 2016 By Holger Breuer

Larry Williams hat vor einigen Jahren Auswertungen zum besten Handelstag der Woche veröffentlicht. Diese Statistiken und die darauf aufbauenden Handelssysteme waren erstaunlich einfach und konnten mit einer sehr guten Performance überzeugen. Dieser Artikel vergleicht Teile dieser Ergebnisse mit eigenen Auswertungen und bildet die Ergebnisse auf die heutige Zeit ab.

Random-Walk-Theorie

Die Anhänger dieser Theorie glauben, dass jegliche statistische Unschärfe, Preismuster und Besonderheiten bereits im Kurs inbegriffen sind und sich daraus ableitende Vorteile für Trader recht schnell normalisieren. Larry Williams glaubte das nicht und auch ich denke, dass es durchaus interessante Konstellationen im Chart und den Bewegungen gibt, die nur darauf warten erkannt zu werden. Sicherlich werden sich diese Unausgeglichenheiten von Zeit zu Zeit ändern, aber die Suche danach macht meines Erachtens durchaus Sinn.

Tagesverteilung der Kursspannen

Die Kursspannen vom Hoch des Tages bis zum Tief sowie vom Open bis zum Close des Tages sollten, bei ausreichend Datenpunkten, eine ähnliche Verteilung über die Wochentage ergeben. Für den S&P 500 Index ergab die Auswertung von 1982 – 1998 folgende Ergebnisse:

05.01.1982 – 30.12.1998 Handelstage = 4296

Montag High-Low: 4,76 Close-Open: 0,20
Dienstag High-Low: 4,79 Close-Open: 0,61
Mittwoch High-Low: 4,43 Close-Open: 0,34
Donnerstag High-Low: 4,61 Close-Open: -0,17
Freitag High-Low: 4,72 Close-Open: 0,28

Zum einen erkennt man die Volatilität in Punkten beim S&P und eine annähernde Gleichverteilung bei den Hoch-Tief-Spannen. Die Close-Open Werte wurden bewusst so berechnet, damit sofort ein steigender Tag (positive Werte) und ein fallender Tag (negative Werte) ersichtlich ist. Hierbei ist zu erkennen, dass diese Werte im Vergleich recht große Unterschiede aufweisen. Der Dienstag ist mit Abstand der beste Handelstag der Woche im S&P 500, wobei der Donnerstag mit Abstand der schlechteste ist. Hieraus lassen sich für den Eigenhandel bereits wichtige Erkenntnisse ableiten.

Kursspannen der letzten Jahre

Im Folgenden vergleichen wir die vorangehenden Werte, mit denen aus den letzten Jahren. Auch hier werten wir erneut den S&P 500 aus.

05.01.1999 – 30.12.2015 Handelstage = 4275

Montag High-Low: 17,06 Close-Open: -0,15
Dienstag High-Low: 17,95 Close-Open: 0,25
Mittwoch High-Low: 18,11 Close-Open: 0,26
Donnerstag High-Low: 18,40 Close-Open: 0,79
Freitag High-Low: 17,25 Close-Open: -0,23

Sofort erkennbar ist, dass die Volatilität um den Faktor 4 angestiegen ist. Die durchschnittlichen Tageskerzen sind viel größer geworden, in Relation zu den 80er und 90er Jahren. Hinzu kommt der elektronische Handel, der dies sicherlich begünstigt hat.

Der beste Tradingtag der Woche ist auf Basis des Close-Open-Vergleiches nun nicht mehr der Dienstag, sondern mit Abstand, der Donnerstag. Vormals war der Donnerstag der schlechteste Tag. Ob dies Fundamentale oder andere Gründe hat, kann uns hierbei vorerst egal sein, auch wenn solche ergänzenden Punkte einen späteren Ansatz sicherlich in der Aussagekraft bestärken würden.

Fazit der Ergebnisse

In diesem Artikel konnten wir beweisen, dass es durchaus immer noch Sinn ergibt die Märkte nach statistischen Abweichungen zu untersuchen. Neben den reinen Daten der Hoch-Tief sowie der Close-Open-Spannen konnten wir eine erhöhte Volatilität im S&P 500 feststellen. Dies kann alleine bereits zur effizienteren Stopp- und Target-Setzung verwendet werden.

Durch das Wissen, welcher Tag der Woche der Beste ist, kann ich im diskretionären sowie auch im automatisierten Trading Vorteile und mehr Profit erzielen. Komplette Handelsansätze sind hierbei ebenso denkbar.

Der Strategiecheck bei Youtube befasst sich in der nächsten Ausgabe genau mit dieser Thematik und stellt dabei interessante Erkenntnisse vor. Zudem wird ein profitables Handelssystem auf Basis dieser Logik ausgiebig getestet und verschiedene Auswertungen eines Backtests gezeigt.

Erfolgreiche Trading Tage
Holger Breuer

Filed Under: Indikatoren, Statistische Auswertungen

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