Ein einfaches Countertrend Hammersystem, welches auf eine Bestätigungskerze nach Ausbildung eines Hammers wartet. Das Handelssystem wurde in ähnlicher Form im Traders-Magazin 02/2012 beschrieben.
Systeminformationen
| Traderichtung: | Long |
| Portfolio: | Nasdaq 100 |
| Position-Sizing: | $10.000 pro Position, keine Positionslimitierung |
| Filter 1: | 2 Tieferliegende Bars in Folge |
| Filter 2: | Hammer im oberen Viertel der Kerze |
| Filter 3: | Hammer-Bestätigung eine Kerze nach dem Hammer |
| Filter 4: | 5-Tages-Tief |
| Entry: | Market-Order, nach Hammer-Bestätigungskerze |
| Initial-Stop: | Low der Hammerkerze |
| Trailing-Stop: | 5-Tages-ATR |
| Target: | Doppelte Range der Hammer-Kerze |
Systemübersicht (In-Sample)
Systemübersicht (Out-Of-Sample)
Bewertung und Ausblick
Erst die zusätzlichen Filter bringen das System in den positiven Bereich. Allerdings nur in der In-Sample-Phase. Hier ist deutlich erkennbar, wie wichtig die Aufteilung innerhalb der Testphase ist. Hätte man das System direkt „Live“ gehandelt, hätte man Verluste eingefahren. Die Anzahl der Trades ist zudem viel zu gering, um eine höhere Aussagekraft zu haben. Auf einem anderen Portfolio, den Aktien des S&P100, gibt es ebenfalls keinen Mehrwert in der Performance.
Fazit
Dieses reine Hammer-System mit Tagesschlusskursen ist auch mit weiteren Filtern kaum profitabel zu handeln, da sich starke Performanceeinbrüche wie 2002 und 2011 kaum verhindern lassen. Evtl. kann hier ein Market-Regime-Filter Abhilfe schaffen, den Hammer sind oft am erfolgreichsten, wenn Sie eine Trendumkehr bestätigen.