Es gibt einige dutzend guter und interessanter Tradingplattformen mit denen ein Trader arbeiten kann. Jeder legt dabei seinen Schwerpunkt auf einen anderen Themenbereich. Trader 1 möchte lieber nur manuell aus dem Chart heraus traden, Trader 2 ist der Programmierer und möchte vor allem voll-automatische Handelssysteme einsetzen, die er vorab mit Backtests geprüft hat. Trader 3 wiederum möchte nur statistische Auswertungen in verschiedenen Märkten vornehmen und gar nicht automatisiert handeln. Den Handel führt er direkt bei seinem Broker durch und benötigt dazu keine ergänzende Tradingsoftware.
Die Suche nach der perfekten Tradingsoftware
Während einer langen Findungsphase habe ich sehr viele verschiedene Trading- und Handelsplattformen getestet. Es entstanden schnell die ersten Indikatoren und Handelssysteme. Ich programmiere und trade mittlerweile meine eigenen Handelsansätze, unterstützt durch selbstentwickelte Indikatoren und statistische Auswertungen. Dabei habe ich sehr viele Tradingplattformen und Tradingsysteme kennen gelernt. Einige hatten Vorteile bei der Programmierung, andere wiederum beim Live-Trading. Die alles umfassende und alles abdeckende Tradingsoftware ist auch bis heute nicht dabei. Dennoch habe ich mich für 3 Plattformen entschieden, mit denen ich meinen Anforderungen gerecht werde.
Andere Trader, andere Vorstellungen
Im Prinzip hat jeder Trader, jeder Programmierer andere Vorstellungen von der perfekten Software, mit der er Handelsstrategien und Indikatoren entwickelt und laufen lässt. Meine detaillierten Anforderungen haben sich erst im Laufe der Zeit ergeben. Folgende Auflistung fast die wesentlichen Punkte recht genau zusammen:
- Programmierung von Handelsstrategien
- Programmierung von Indikatoren
- Eine Entwicklungsumgebung, in der ich mich als Programmierer wohl fühle
- Erweiterung der Plattform durch eigene und fremde Plugins
- Eine attraktive Programmiesprache
- Backtesting von Einzelwerten
- Backtesting von Aktienportfolios
- Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten der Ergebnisse von Handelsstrategien
- Voll-Automatischer Intradayhandel von Handelsstrategien
- Teil-Automatisierung von Handelssystemen (bspw. für den End-Of-Day Handel)
- Trading direkt aus dem Chart
- Anbindung an mehrere Datenanbieter mit guter Datenqualität
- Anbindung an mehrere Broker
- Erstellen von statistischen Auswertungen
Die Enttäuschung
Die Enttäuschung nach Jahren der Suche war sehr groß. Kaum dachte ich, ich hätte eine passende Tradingsoftware gefunden, gab es Fehler bei der Programmierung, fehlende Chartarten, nicht ausreichende Datenanbieter in guter Qualität und vieles mehr. Zudem hat jede Tradingsoftware ihre Eigenarten, mit denen man erst zurecht kommen muss. Manchmal sind diese kleinen Störungen so groß, das man sich auf die Suche nach der nächsten Tradingsoftware macht. Auch während der Programmierung musste ich oft feststellen, dass mit einigen Scriptsprachen nicht alle meine Vorstellungen umgesetzt werden konnten. Bspw. konnte keine Multi-Timeframe-Analyse durchgeführt werden oder der Backtest war nicht korrekt. Ein anderes Mal gab es keine Daten für die europäischen Märkte. Dies und vieles mehr führte letztendlich zu 3 Tradingplattformen, mit denen ich arbeite, entwickle und trade.
NinjaTrader, Wealth-Lab und AmiBroker
Mit NinjaTrader, Wealth-Lab und AmiBroker habe ich über die Zeit meine 3 Favoriten an Tradingplattformen gefunden. Den Anfang machte NinjaTrader, für einige Jahre. Dann wollte ich Portfolio-Analysen durchführen, was aber mit NinjaTrader nicht funktioniert. So nahm ich Wealth-Lab in meine Sammlung an Trading-Tools auf. Bis dahin hatte ich statistische Auswertungen immer mit viel Aufwand erstellt und dafür NinjaTrader oder Wealth-Lab verwendet, die dafür aber nicht gedacht sind. So kam auch noch AmiBroker hinzu. Bei AmiBroker existiert ein extra Modul nur für statistische Auswertungen. Folgende Übersicht stellt einen kleinen Vergleich meiner Anforderungen dar, um auch ihnen einen besseren Überblick zum Einsatz und der Verwendung der Tradingplattformen zu geben.
Quelle: Eigene Grafik des Autors
Die Zukunft
Ich möchte nicht ausschließen, dass ich in Zukunft andere Anforderung an meine Tradingsoftware haben werde, dass ich mich nicht mehr wohl fühle in meiner jetzigen Umgebung. Zudem kann es sein, dass es noch effizientere Methoden und Tools gibt, um meine Ziele zu erreichen. Vielleicht sogar, wird meine Hoffnung auf ein einziges Tool auch bald erfüllt. Gelernt habe ich auf jeden Fall, dass man immer offen für neue Software im Bereich Trading, Backtesting und Live-Handel sein sollte. Das war ich anfangs leider nicht. Gerade deswegen hat mein Weg auch sehr lange gedauert. Ihr Weg kann hoffentlich durch diesen Beitrag etwas verkürzt werden. Bei Fragen kontaktieren Sie mich gerne über die Homepage oder per Email.
Erfolgreiche Trading Tage
Holger Breuer
Minus bei attraktive Programmiersprache?
AmiBroker kommt mit C/C++, NET APIs etc.
Bei NT und Wealthlab gibt’s nur C#.
Was bedeutet „Umfangreiche Auswertungsmöglichekeiten“?
Auch hier AmiBroker -> unbegrenzt.
Hallo JT,
danke für deinen Kommentar. Es gibt immer mehrere Meinungen zu den Themen und Punkten, dass ist vollkommen in Ordnung und muss auch so sein.
Bei der Programmiersprache bin ich immer vom vorhandenen, ohne Erweiterungen, ausgegangen. Die AmiBroker Formula Language (AFL) ist zwar sehr mächtig, aber für den gemeinen Programmierer erstmal sehr gewöhnungsbedürftig, da sie Array-Basierend ist. Dadurch wird die Ausführung natürlich extrem performant und schnell und Handelssysteme lassen sich innerhalb von Sekunden Übersetzen, aber der Einarbeitungsaufwand ist einfach viel größer, als bei einer bekannten objektorientierten Programmiersprache wie C# oder Java. Mal eben so eine Handelsstrategie zu entwickeln wird aus meiner Erfahrung nicht funktionieren, ohne höheren Einarbeitungsaufwand.
Bei den Auswertungsmöglichkeiten einer Handelsstrategie nach einem Backtest, bin ich ebenfalls vom Standard ausgegangen. Vergleicht man die vorhandenen Grafiken und Statistiken liegt auch hier Wealth-Lab erstmal vorne. Auch Wealth-Lab kann man durch eigene Entwicklung beliebig erweitern, aber das habe ich hier nicht betrachtet.
AmiBroker ist, wie schon im Artikel kurz erwähnt womöglich das mächtigste Tradingtool der drei getesteten, aber man muss dafür viel Eigeninitiative ergreifen und sich über einen längeren Zeitraum mit der Software beschäftigen.
Viele Grüße
Holger
Gibt es Erfahrungen mit dem Metatrader? Wie wird dieser bewertet? Ist der Metatrader auch für Aktienmärkte geeignet?
MetaTrader nutze ich aktuell nicht, deswegen kann ich hierzu leider keine Bewertung abgeben.
Python entwickelt sich ja gerade zu einer Lingua Franca für Data Analytics mit vielen Bibliotheken zur Analyse und Darstellung von Ergebnissen sowie Interfaces zu z.B. Datenquellen.
Wie siehst Du den Ansatz, sich selbst ein Analysetool zusammenzuzimmern?
Hallo Johannes,
Python ist in der Tat einen Blick Wert. Ich habe einige Bekanntem, die damit auch grafische Auswertungen, beispielsweise im Bereich der Saisonalitäten programmieren. Wenn man genug Zeit mitbringt und seine Daten von einer guten Quelle importieren kann, ist das sicherlich eine Überlegung Wert. Zumal man alles in der eigenen Hand hat.
Allerdings sehe ich den Aufwand immer noch größer an, als wenn ich NinjaTrader installiere, per Mausklick Daten lade und direkt eine Strategie schreibe. Hierbei kann ich mich dann auf das Wesentliche fokussieren.
Viele Grüße
Holger