Denkt man an automatische Handelssysteme, wird man sofort an so genannte Expert Advisors im MetaTrader erinnert. Neben dem MetaTrader existieren allerdings noch viel mehr Handelsplattformen auf denen Handelssysteme automatisiert ablaufen können. Eine davon ist NinjaTrader.
NinjaTrader und automatische Handelssysteme
HBreuer-Trading ist seit 2011 zertifizierter Partner von NinjaTrader. Seit dieser Zeit entwickeln wir automatische Handelsstrategien und Handelssysteme, unter anderem für den NinjaTrader. Neben einigen hundert Ideen von Strategien, Indikatoren und individuellen Lösungen betreuen wir Kunden auch beim Einsatz dieser Handelsstrategien und dem Umgang mit NinjaTrader. Da keine Tradingplattform fehlerfrei ist, ist es umso wichtiger, einen starken Partner mit langjähriger Erfahrung und den notwendigen Kontakten zum NinjaTrader-Support zu haben. Die Programmierung kann recht einfach sein, bspw. ein einfaches MA-Crossover-System, oder auch sehr komplex, mit einigen tausend Zeilen an Programmiercode. Ich habe in den letzten 7 Jahren eine Vielzahl an Handelssystemen programmiert, so dass ich Sie gerne mit meinem Expertenwissen unterstütze.
Mit dem NinjaTrader können Aktien, Futures, Forex und CFDs gehandelt werden. Die zu handelnden Instrumente hängen stark mit dem gewählten Broker zusammen. FXCM beispielsweise bietet den Forex- und CFD-Handel an. NinjaTraderBrokerage den professionellen Futures-Handel und mit Interactive-Brokers können beinahe alle Instrumente gehandelt werden.
Können automatische Handelssysteme funktionieren?
Aus den Erfahrungen der letzten 9 Jahre in der Programmierung und auch Anwendung von Handelssystemen, sowohl automatisiert, als auch manuell, kann ich folgende Aussage treffen. Automatische Handelssysteme müssen ohne Fehler und ohne starke Optimierung programmiert werden. Dazu gehört sehr viel Erfahrung. Eine zusammengeklickte Handelsstrategie kann Fehler enthalten. Diese würde ich nie im LIVE-Trading einsetzen. Nur ein selbst entwickeltes und über einige Zeit auf dem Demo-Konto getestetes Handelssystem sollte auch im LIVE-Trading eingesetzt werden, sofern es profitabel ist und den eigenen Risikovorstellungen entspricht. Es macht keinen Sinn eine Handelsstrategie einzusetzen, welche in 10 Jahren 500.000 € Profit gemacht hat, aber auch einen Drawdown von 50.000 € aufweist, wenn man selbst nur 10.000 € auf dem Tradingkonto hat.
Um die Ausgangsfrage zu beantworten: Ja, ich glaube und bin fest davon überzeugt, dass automatische Handelssysteme funktionieren können. Einige konkrete Beispiele sind in meinem YouTube-Kanal Der Strategiecheck zu finden. Wie lange diese Systeme noch funktionieren, kann natürlich keiner letztendlich sagen. Es können sich die Marktgegebenheiten ändern, es kann eine ganz andere Volatilität im Markt vorliegen, oder die Systematik erzielt einfach keine Performance mehr. Aktuell liegen die 4 besten Handelssysteme mit einer Performance von 22% seit dem letzten Test weit vorne, warum sollte man nicht auch in den nächsten Monaten davon profitieren können.
Uns als Systemhändler muss dies fast egal sein, warum eine Handelsstrategie nicht mehr funktioniert. Es sollten nur zwingend Kriterien vorliegen, um eine Handelsstrategie auch abzuschalten. Noch viel wichtiger in diesem Zusammenhang ist aber, dass man sich als Nutzer und Anwender eines Handelssystems auch an diese Regeln zum Abschalten hält.
Vom Backtest bis zum LIVE Einsatz
NinjaTrader bietet verschiedene Ausführungs-Module für eine Handelsstrategie an. Ich unterscheide 5 wichtige Stufen, bevor ich ein Handelssystem in die Voll-Automatisierung bei NinjaTrader übernehme
Backtesting
Während des Backtestings sammeln Sie erste Erfahrungen mit Ihrer Strategie. Achten Sie auf die wichtigsten Performance-Kennzahlen und Ihre eigene Risikoaffinität.
Manuelle Prüfung
Ein manuelle Prüfung der Trades und des Backtests ist unumgänglich. Sie sollten jeden Einstieg und Ausstieg prüfen, ob dieser genauso umgesetzt wurde, wie von Ihnen angedacht und Ihrer Idee vorgegeben. Nur so können Sie Fehler an Feiertagen, bei Zeitumstellung oder kürzen Börsenhandelszeiten umgehen.
Replay-Test
NinjaTrader bietet mit dem Replay-Modus eine Möglichkeit die Live-Umgebung zu simulieren. Sie laden sich Daten von einem Instrument herunter und können, wie beim CD-Spieler, vor- und zurückspulen. Dabei werden die Trades ganz normal ausgeführt, nur in höherer Geschwindigkeit. So können Sie Fehlersituationen schneller erkennen. Ein Video zur Erklärung des Replay-Modus finden Sie hier in meinem YouTube-Kanal.
Demo-Modus
Nach dem Test mit Replay-Daten ist ein Live-Handel vorgesehen. Sie verwenden hierbei die Live-Daten ihres Datenanbieters, allerdings noch nicht das Live-Konto. Sie können mit NinjaTrader Demokonten anlegen und auf diesen so lange handeln, wie Sie Ihr Handelssystem testen möchten. Auch die Orderausführung sollte bei diesem Test beachtet werden, da sich diese zum Replay-Modus ein wenig anders verhält.
Live-Trading
Nach allen erfolgreich bestandenen Teststufen kann die Handelsstrategie endlich im Live-Trading verwendet werden. Dabei muss immer auf die bereits angesprochen Fehlerquellen geachtet werden. Evtl. muss das System auch wieder in den Demo-Modus versetzt oder komplett abgeschaltet werden.
Wann schalte ich ein Handelssystem ab?
Es gibt zahlreiche Wege und Ideen, ab wann der einzelne Anwender ein Handelssystem abschalten kann. Jedoch sollten immer objektive Kriterien als Entscheidung herangezogen werden. In meinem kostenlosen PDF-Dokument „Die 8 wichtigsten Kennzahlen bei Handelssystemen“ gehe ich auf einige wichtige Performance-Statistiken ein. Diese können verwendet werden, um den für sich individuellen Plan zu erstellen, ab wann ein Handelssystem nicht mehr funktioniert. Im NinjaTrader können diese Kennzahlen ausgelesen, und damit eigene Berechnungen angestellt werden.
Die beiden wichtigsten Kennzahlen für meine eigene Handelssysteme sind der Drawdown, der im Backtest aufgetreten ist und die Anzahl der Verlierer-Trades in Folge. Wird der Drawdown im Live-Trading erreicht sollte man vorsichtig im Umgang mit dem Handelssystem sein und evtl. weitere Tests durchführen. Auch wenn die Anzahl der bisherigen Verlierer hintereinander eines Handelssystems erreicht wurde, kann es sein, dass diese Handelsstrategie bald nicht mehr funktioniert.
Kann mich NinjaTrader bei der Abschaltung der Handelsstrategie unterstützen?
NinjaTrader bietet keine direkte Möglichkeit ein Handelssystem automatisch abzuschalten. Allerdings können die weiter oben beschriebenen Performance-Kennzahlen ausgelesen werden. Damit kann im Programmcode dann bspw. das Handelssystem sofort abgeschaltet oder vorerst eine Information per E-Mail verschickt werden. Dies hängt stark davon ab, wie hochfrequent die Handelsstrategie tradet und wie oft man die Möglichkeit hat, nach dem System zu schauen.
Sollte ein Handelssystem unbeaufsichtigt gelassen werden?
Die Antwort hierbei ist ein klares NEIN. Niemals würde ich ein Handelssystem unbeaufsichtigt über mehrere Tage handeln lassen. Auch nicht mit einer so professionellen Plattform wie NinjaTrader. Neben der Stabilität einer Trading-Plattform, kann zum Beispiel auch die Internetverbindung Probleme bereiten. Ebenso wie der Datenanbieter oder der Preisserver. Technisch gesehen, existieren neben Programmierfehlern (auf ca. 1000 Zeilen Code kommen 3 Programmierfehler), zig weitere Fehlerquellen.
Ich selbst versuche sooft wie möglich, meine Strategien auf dem gemieteten Server anzusehen und zu betreuen. Eingreifen sollte man nur in Extremsituationen. Ein einfaches Aufschalten auf dem Server hilft aber meist schon, um zu sehen, ob alles funktioniert. Hat der Programmierer dann noch Meldungen per E-Mail eingebaut, die bei einem Trade oder bei Problemen versendet werden, kann man einigermaßen beruhigt schlafen.
Die Zukunft von NinjaTader und den automatischen Handelssystemen
Mit dem NinjaTrader 8 ist eine neue Plattform-Generation entstanden. Neben den vielen Verbesserungen bei der Performance, dem Charting und natürlich der Automatisierung von Handelssystemen bringt NinjaTrader 8 auch eine erhöhte Ausfallsicherheit mit sich.
HBreuer-Trading empfiehlt dennoch, vorerst, die weitere Nutzung von Handelssystemen auf dem NinjaTrader 7. Diese Plattform existiert bereits seit mehr als 8 Jahren und ist sehr ausgereift. Alle Fehler sind uns bekannt und wir können sofort sagen, ob etwas funktioniert, oder ob es im LIVE-Einsatz Probleme geben kann.
NinjaTrader 8 wird das neue Flaggschiff unter den Handelsplattformen, irgendwann. Aber nach einigen Monaten im Live-Einsatz ist die Plattform noch zu jung, um alle Fehlerquellen oder Fallstricke zu kennen. In einigen Monaten oder einem Jahr wird sich das ändern und NinjaTrader 8 wird dann mit der neuen Technologie sehr weit vorne liegen.
Bis dahin machen Sie es, wie auch mit Ihrem Betriebssystem, nutzen Sie alt bewährtes, denn vieles Neue, ist oft noch etwas unausgereift. Auf den fahrenden Zug aufspringen kann jeder, zu jederzeit, gerade bei NinjaTrader.
Auch bei HBreuer-Trading können wir dann Ihr erfolgreiches Handelssystem auf das neue Flaggschiff portieren.
Erfolgreiche Trading Tage
Holger Breuer
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