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Systemtrading – Ein Performance-Update der letzten Monate

15. September 2017 By Holger Breuer

In diesem Artikel schauen wir auf die Live-Performance der letzten Monate der 4 besten Handelssysteme aus Teil 2 sowie der besten Handelsstrategien für den DAX. Diese Handelssysteme setze ich selbst ein und kann die Trades dementsprechend gut verfolgen.

Vorsicht beim Backtest von Handelsstrategien

Keiner weiß, ob und wie lange ein System wirklich profitabel arbeitet, keiner kann in die Zukunft schauen oder prophezeien, wie sich Märkte entwickeln oder verändern. Deswegen ist es so wichtig, seine Handelssysteme regelmäßig zu kontrollieren und die Performance mit der vom Backtest und den letzten Live-Perioden (sofern bereits welche vorhanden sind) zu vergleichen. Fehler die im Backtest gemacht werden, können jetzt teuer werden, Programmierfehler oder Datenfehler sind nur schwer zu erkennen. Durch einen Vergleich der Performance Statistiken im Live-Einsatz oder auch einem weiteren Backtest können diese Fehler allerdings minimiert werden.

Die 4 besten Handelssysteme – Teil 2

Die bisherige Performance kann man in den Update-Blogeinträgen nachverfolgen. Deswegen gehe ich hier lediglich auf die letzten Monate seit Veröffentlichung ein. Es handelt sich bei den 4 besten Handelssystemen aus Teil 2 um einen Zeitraum von 16.06.2017 – 14.09.2017, also fast 3 Monate. Das ist bereits sehr aussagekräftig. Das kostenlose Einführungsvideo zu dem Video-Training kann hier eingesehen werden. Ich werde zu jedem System die NinjaTrader-Trades auflisten, so, wie diese auch bei mir Live umgesetzt wurden. Die bunten Equity-Kurven spare ich mir an dieser Stelle, da die reinen Tradekennzahlen sicherlich wichtiger sind.

Gold-System

Trades_GC

 

Öl-System

Trades_CL

 

Bund-Future-System

Dieses System setze ich Teil-Automatisiert um. Ich gebe die Trades nach Signalgebung manuell in meine Trading-Plattform ein, da es pro Monat nur maximal 1 Signal gibt. Es gab im Betrachtungszeitraum nur ein Signal am 31.08.2017, dieser Trade wurde Break-Even geschlossen.

ES-System

Das S&P-Future-System setze ich aktuell mit dem SPY um, dem ETF auf den S&P 500. Hier die Auflistung der letzten Trades zu diesem Handelssystem.

Trades_ES

Vergleich der KPIs (Key Performance Indikatoren)

Wie zu erkennen, performt das System-Portfolio ausgesprochen gut. Wir liegen seit Veröffentlichung um ca. $2.800 vorne und können mit den Live-Trades sehr zufrieden sein. Ich muss hierbei überlegen, wie lange die Strategien noch öffentlich zugänglich sind, da die Performance sicherlich bald viele ähnliche Systeme in Umlauf bringen wird. Natürlich kann niemand sagen, wie Zukunft aussehen wird, aber aktuell spricht nichts dagegen, dass die 4 besten Handelssysteme weiterhin so gute Trades abliefern. Zudem ist die Tradefrequenz sehr gering, was auch einen nebenberuflichen Einsatz ermöglicht. Der Kosten-Nutzen-Aufwand ist entsprechend gering.

 

Die besten Handelsstrategien für den DAX

Die besten Handelsstrategien für den DAX wurden Anfang August veröffentlicht. Da es sich hierbei um reine Intraday-Systeme handelt, ist der Zeitraum von fast 6 Wochen auch hier Grund genug sich die letzten Trades und die bisherige Performance anzusehen. Die Tradefrequenz ist auch hierbei sehr niedrig, deswegen wurden teilweise nur wenige Trades eingegangen.

DAX Saisonalität

Trades_Seasonal

 

DAX TurnaroundTuesday-Variante

Trades_TT

 

DAX Gap-Trading

Dieses System hat im Betrachtungszeitraum bisher nicht gehandelt.

DAX Trendfolge

Trades_Trend

 

DAX Mean-Reversion

Trades_Mean

Performance der DAX Systeme

Es ist zu erkennen, wie wichtig ein ausgeglichenes und niedrig korreliertes Portfolio an Handelsstrategien ist. Einige Systeme haben Verlust gemacht. Diese Verluste werden aber vom Trendfolge und der speziellen Turnaround-Tuesday-Variante wieder aufgefangen. Insgesamt steht so ein Gewinn von 850€ zu Buche, welcher mit einem FDAX-Kontrakt erzielt wurde. In der Sommerzeit, wo wenig Bewegung in den Märkten vorliegt, kann sich das durchaus sehen lassen. Ich gehe davon aus, dass die Systeme zum Ende des Jahres hin noch besser performen werden.

Fazit und Ausblick

Die Systeme sind bei den Video-Trainings oder unter dem Punkt Der Strategiecheck auf meiner Homepage zu finden. Alle Trades wurden hier offen gelegt, so dass sich jeder einen Überblick verschaffen konnte. Ich werde die Systeme weiterhin im Live-Handel einsetzen und keinerlei Veränderungen an den Einstellungen und Parametern vornehmen. Bei Fragen oder Anregungen schreibt mir gerne eine EMail.

Erfolgreiche Trading Tage
Holger Breuer

Filed Under: Handelssysteme

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