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Three Bar InsideBar Pattern

23. November 2017 By Holger Breuer

Liebe Systemtrader, willkommen zu einer neuen Folge der Webinarreihe „Handelssysteme im Check“. Heute betrachten wir ein Candle-Pattern, aus dem „Technical analysis of Stocks & Commodities“ Magazin von März 2011. Interessant hierbei ist zu sehen, ob dieses Muster noch in der heutigen Zeit gute Ergebnisse liefern kann.

Strategielogik

Das Muster besteht aus 3 Kerzen, welche folgende Bedingungen für einen Long-Trade erfüllen müssen (von rechts nach links im Chart gelesen):

  • Kerze 1: Close > Close der vorherigen Kerze
  • Kerze 2: InsideBar
  • Kerze 3: Close > Close der vorherigen Kerze

Short-Trades müssen tiefere Close-Werte aufweisen, als die vorherige Kerze. Die Bedingung des InsideBar ist bei beiden Traderichtungen dieselbe, nämlich dass das Hoch kleiner als das vorherige Hoch sein muss und das Tief größer als das vorherige Tief. Im Artikel wird ein Stop und ein Target in Prozent von jeweils 0.75% angegeben. Hier ein Chart zur Verdeutlichung der Strategielogik vom CrudeOil-Future

Tageshochs
Bild 1 – Quelle: NinjaTrader 8


Umsetzung

Im Artikel wurden Trades auf Öl, Gold und Silber vorgestellt, von 2001 – 2011. Wir haben Daten ab 2008 bzw. 2005 zur Verfügung und haben versucht die Trades und die Performance nach zustellen. Die Backtests haben ergeben, dass die Stops und Targets viel zu eng gesetzt sind, da sehr viele Trades sofort wieder, am Einstiegsbar beendet werden. Im Artikel gab es bei Öl eine durchschnittliche Haltedauer von über 2 Tagen, was so nicht nachvollzogen werden konnte. Zudem tritt das so genannte „SameBarExits“ Problem hierbei auf, das NinjaTrader innerhalb einer Bar nicht weiß, ob erst der Stop oder erst das Target erreicht wurden. Eine Erhöhung der Parameter konnte diese Problematik lösen. Alternativ kann man auch auf einer weiteren Datenserie arbeiten (OrderFillResolution = High), die sich im Minuten Bereich den Aufbau der Tageskerzen genauer ansieht. Zusätzlich wurde ein SMA-Filter verwendet, um nur in Trendrichtung zu traden. Dieser brachte leider nicht immer den erhofften Performanceschub.

In weiteren Märkten und mit Stop und Target-Varianten konnten teils gute Ergebnisse erzielt werden, so im FDAX oder im Bund-Future auf der Long-Seite. Hier die Performancedaten vom FGBL von 2010-2015:

FGBL
Bild 2 – Quelle: NinjaTrader 8


Auch im 6E sahen die Tests sehr gut aus:

6E
Bild3 – Quelle: NinjaTrader 8


Fazit

Die Strategie scheint einiges von ihrer Performance in den Jahren 2001-2011 eingebüßt zu haben. Dafür sehen andere Märkte teils sehr viel versprechend aus. Aktien wurden bis nicht betrachtet, aber auch hier könnte Potential vorhanden sein. Das Handelssystem ist eher als Swing-Tradingsystem zu verstehen, da es besser performt, wenn größere Stops und Targets verwendet werden. Hierbei kann die Haltedauer schon bei 10 Tagen und mehr liegen. Das führt dazu, dass das System auch mit anderen Instrumenten, als wie Futures gut umgesetzt werden könnte. Aufgrund der Vielzahl an Märkten, die weniger stark korrelieren, kann aus dem Ansatz auch ein Systemportfolio gebaut werden, um in allen Marktphasen erfolgreiche Trades durchzuführen.

Die Strategie wurde mit dem StrategyBuilder von NinjaTrader 8 erstellt und kann damit auch verändert und auf eigene Bedürfnisse angepasst werden. Die Strategie kann bei der Ninjacademy von Traderfox heruntergeladen werden.

Erfolgreiche Trading Tage
Holger Breuer

Filed Under: Backtesting

Comments

  1. Johann Deininger says

    13. Dezember 2017 at 19:49

    Betreffend HICThreeBarInsideBarPattern habe ich heute die „Optimization“ versucht und dabei festgestellt, dass der NinjaTrader 8 hier dies nicht richtig ausführt. Die Parameterreihe z.B. StopLossProzent (0,0073; 0,0077, 0,0001) wird als (73; 77; 0,0001 ) interpretiert und eine Berechnung für Tausende von Kombinationen begonnen.
    Es ist doch sicher möglich, die entsprechenden Zeilen im Code so zu ändern, dass die Eingabe der Prozente ganzzahlig erfolgen kann..
    Viele Grüße
    Johann Deininger
    PS:Im Kontakformular wurde meine Email als nicht gültig bewertet. ?? (Fehler)

    • Holger Breuer says

      14. Dezember 2017 at 10:59

      Hallo Johann,

      ich habe es getestet und bei mir funktioniert es einwandfrei. Bzgl. des Email-Formulars werde ich mal sehen, ob ich den Fehler nachstellen kann. Danke für die Info.

      Viele Grüße
      Holger

  2. Patrick says

    8. Oktober 2019 at 19:09

    Hallo,
    Ich habe da ein Dax-Tradingsystem „entwickelt“, was mit über 80% Trefferquote sehr stabil läuft und welches ich jetzt unter anderem seit etwa einem halben Jahr benutze. Wollen Sie sich das vielleicht mal ansehen und mir Ihre Meinung dazu äußern?

    Gruß, Patrick

    • Holger Breuer says

      26. November 2019 at 19:04

      Hallo Patrick,
      gerne schaue ich es mir an. Schick es mir am besten per Email: info@hbreuer-trading.de
      Danke.

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