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Die Jahresendrally als Swing-Trading-Strategie

6. Oktober 2017 By Holger Breuer

Die Handelsstrategie der so genannten Jahresendrally ist hinlänglich bekannt. Oft werden Ende Dezember Positionen dazu aufgebaut und Anfang Januar wieder geschlossen.
Hierzu existieren sehr viele Variationen, einige mit weniger Potential, andere mit mehr Potential. In diesem Artikel stelle ich eine einfach umzusetzende Handelsstrategie für die Jahresendrally vor.

Warum funktioniert die Jahresendrally?

Ähnlich wie beim End-Of-Month-Effekt geht man in diesem Fall bei den Kursanstiegen vom so genannten Window-Dressing vieler institutioneller Marktteilnehmer aus. Die Performance soll natürlich am Jahresende besonders positiv aussehen. Thanksgiving, Weihnachten und die grundsätzliche Euphorie zum Fest der Liebe fördert diesen Effekt noch. Einige Varianten dieses Handelsansatzes hatte ich bereits in einem früheren Artikel beschrieben.

Eine Variante für die Jahresendrally im EuroStoxx 50

Diese Variante tradet den EuroStoxx 50 Future, aber auch andere Instrumente sind denkbar. Ich möchte nicht immer den DAX nehmen, um auch auf anderen Werten eine Strategie laufen zu haben. Ich nehme hierzu wieder den Future und handel mit einem Kontrakt. Hier die Details des Ansatzes.

Traderichtung: Long
Instrument: FESX (EuroStoxx 50 Future)
Position-Sizing: 1 Kontrakt pro Position
Zeitraum: 1999 – 2017
Entry: Erster Handelstag im Oktober
Exit: Erster Handelstag im Januar
Stop: Kein Stop
Target: Kein Target

Die Strategie könnte nicht einfacher sein. Es wird nicht nur der Dezember sondern auch der Oktober und November für die Jahresendrally herangezogen, also ein ganzes Quartal. Aktuell wird kein Stopp und kein Target verwendet, aber auch mit Sicherheitsstopp von 10%-15% kann dieses Handelssysteme umgesetzt werden. Das beste daran, man muss nur zweimal im Jahr aktiv werden. Kann man seine Exit-Order zeitlich beim Broker steuern, sogar nur einmal.

Performancevergleich

Hier die Auswertungen seit 1999 mit einem Kontrakt bei 10.000€ initialer Kontogröße:

Performance Equity Yearly
Quelle: Wealth-Lab


Einziger Filter bei dieser Lösung ist ein SMA von 200 Tagen. Es wird nur gehandelt, wenn der Kurs über dem SMA von 200 Tagen liegt. Das führt zu lediglich 12 Trade, von denen nur einer negativ verläuft. Das ist ein sehr gutes Ergebnis. Die Handelsstrategie kommt sehr gut über die Crash Jahre Anfang 2000, 2008 und 2011, was auch für eine aktuelle Funktionstüchtigkeit dieses Handelssystems spricht.

Hier ein Besipieltrade vom letzten Jahr 2016:

Beispieltrade
Quelle: Wealth-Lab


Ein sehr schöner Kurvenverlauf, mit einem Gewinn von über 11%. Der maximale Traderückgang waren knapp 4% vom Ausgangspunkt. Ein vertretbares Chance-Risiko-Verhältnis, auch ohne Stop.

Fazit und Ausblick

Die gezeigte Jahresendrally-Variante zeigt ein sehr positives Ergebnis auf. Die Behauptung zur Jahresendrally ist also wahr und kann auch heutzutage noch mit einer anständigen Performance gehandelt werden. Der exakte Entry-Zeitpunkt ist hierbei nicht so wichtig. Anfang Oktober, also auch noch zur Veröffentlichung dieses Artikel könnte in den Trade eingestiegen werden. Anfang Januar folgt dann entsprechend der Exit. Wie im ersten Artikel zu diesem Thema zu lesen, können weitere Märkte mit diesem Ansatz auch erfolgreich gehandelt werden. Mit einem niedrig korrelierten Portfolio aus Instrumenten, kann man so auch noch bessere Ergebnisse erzielen.

Der Strategiecheck bei YouTube hat sich auch bereits mit diesem Thema befasst. Hier der Link zu der Jahresendrally Folge 32. Noch mehr saisonale Ansätze werden bei den 4 besten Handelssystemen – Teil 2 vorgestellt. Diese arbeiten auch nach Veröffentlichung weiterhin profitabel.

Erfolgreiche Trading Tage
Holger Breuer

Filed Under: Backtesting, Handelssysteme, Wealth-Lab

Comments

  1. Stefan Hochleithner says

    6. Oktober 2017 at 19:00

    Vielen Dank Herr Breuer für Ihre, wie immer, sehr spannend zu lesenden Artikel. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem ich mit Ihnen an meinen Strategien weiter arbeiten kann. Ich verbleibe Hochachtungsvoll

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