Der NinjaTrader 8 ist das neue Flaggschiff unter den Trading-Softwaresystemen. Bereits seit über einem Jahr erfolgreich veröffentlicht, habe auch ich endlich den Umstieg geschafft. Im folgenden Artikel besprechen wir die Änderungen und Umstellungen für Trader und Systemhändler.
NinjaTrader 8 im Überblick
HBreuer-Trading ist seit 2011 zertifizierter Partner von NinjaTrader. Seit dieser Zeit entwickle ich automatische Handelsstrategien, unter anderem für den NinjaTrader. Ab sofort auch in Version 8. Da sich hier das Programmiermodell ein wenig geändert hat, müssen Indikatoren und Strategien neu erstellt werden. Bei einer Umstellung von vorhandenen Systemen helfe ich natürlich gerne.
Neben der Programmierung kommt NinjaTrader 8 auch mit einer überarbeiteten Oberfläche daher und präsentiert sich im neuen Gewand. Modernere Fenster, flexibleres Charting (unter anderen können nun mehrere Charts in einem Fenster über Tab-Reiter angezeigt werden) und erweiterte Möglichkeiten zur Handelssystemerstellung und zum Backtest sind dazu gekommen.
Neben den vielen neuen Features hat auch die Verarbeitungsgeschwindigkeit (Performance) der Handelssoftware enorm zulegen können. Dies ist in allen Bereichen zu merken. Durch den Multi-Threading Support, werden nun die Rechenkerne des PCs besser ausgelastet als zuvor. Gerade beim Aufbau von Charts, beim Backtest oder bei der Verarbeitung von mehreren Symbolen im Marktscanner spürt man diese Veränderung deutlich.
Einige sehr interessante Punkte wollen wir im Folgenden etwas näher betrachten.
Alarme aus Indikatoren
Ein hochinteressantes neues Feature ist mit der erweiterten Alarmfunktionalität hinzugekommen. Es ist nun möglich Alarme auf Basis von Indikatoren oder Scannern zu erstellen. Dabei kann ein Alarm nicht nur aus einem Ton, oder einem Dialogfenster bestehen, sondern es ist zudem möglich auch Nachrichten per Email, Twitter oder Facebook automatisiert zu senden. Als weitere Ergänzung ist es sogar möglich automatisch einen Trade abzusetzen, wenn eine bestimmte Aktion ausgelöst wird.
Erstellt man im Chart bspw. einen SMA-Indikator, also einen Moving-Average und möchte im Aufwärtstrend bei Rücksetzern kaufen, so kann dies über einen Alarm geschehen, der an dem Indikator »klebt«. Hierdurch lassen sich teilautomatische Prozesse erstellen, auch wenn man einmal nicht vor dem PC sitzt oder bspw. zu Mittag ist.
Handelsstrategien mit dem StrategyBuilder
Der StrategyBuilder wurde in NinjaTrader 8 um viele Funktionen erweitert, so dass eine Erstellung von Handelssystemen, Handelsstrategien oder auch so genannten Trade-Robotern sehr einfach, ohne Programmierkenntnisse, möglich ist. Das Handelssystem wird zusammengeklickt und NinjaTrader erzeugt daraus maschinenlesbaren Code. Dieser kann direkt zum Backtest oder Trading verwendet werden. Im StrategyBuilder wurde nun die Möglichkeit geschaffen auch weitere Datenreihen (DataSeries) zu einer Handelsstrategie hinzuzufügen. Das bedeutet, dass neben dem initialen Timeframe auch ein höheres, bestätigendes Timeframe hinzugefügt werden kann.
Auch hier ein Beispiel. Wenn Sie ein Intraday-Handelssystem nutzen möchten, welches zu einer bestimmten Zeit Long in den Markt geht, dann macht es oft Sinn nur zu handeln, wenn der übergeordnete Trend zu Ihren Gunsten läuft. Wenn Sie auf 5-Minuten-Intervallen arbeiten, kann es sinnvoll sein, einen gleitenden Durchschnitt im Tages-Timeframe hinzuzufügen. Ein Long-Trade wird nur dann eingegangen, wenn der aktuelle Kurs über dem Tagesdurchschnitt liegt. Dies ist jetzt auch sehr einfach mit dem StrategyBuilder zu realisieren.
Backtesting von Handelsystemen
Mit dem StrategyAnalyzer können Handelssysteme einfach zurück getestet werden, wenn die erforderlichen Daten zur Verfügung stehen. Dies funktionierte auch bereits mit NinjaTrader 7, wird in der neuen Version aber effektiver durchgeführt. Zum Einen werden nun alle Prozessorkerne belastet, wodurch die Ausführungsgeschwindigkeit eines Backtests enorm reduziert wird. Auf der anderen Seite können auch beim Backtest weitere Datenreihen hinzugezogen werden.
Als Beispiel stellen Sie sich bitte eine Handelsstrategie auf 60-Minuten Kerzen vor. Wie genau das System aussieht ist hierbei egal. Im Backtest mit dem StrategyAnalyzer kennt NinjaTrader nun lediglich den Open-, High-, Low- und Close-Wert der jeweiligen Kerzen. Wie der Kurs sich innerhalb dieser Kerzen bewegt hat ist nicht ersichtlich. Das führt zu dem von mir schonoft beschriebenen Problem der »SameBarExits«, also das Eingehen und Schließen der Position an derselben Kerze. Wenn Stopps und Targets verwendet werden, so können diese Trades zum Teil verkehrt in die Auswertung mit einfließen, da NinjaTrader nicht weiß, ob erst der Stopp oder erst das Target erreicht wurde. Mit der Option eine hohen Auflösung im Backtest, wird hier Abhilfe geschaffen. Wählt man im StrategyAnalyzer »High« oder »Hoch« als Backtest-Typ, so kann man ein weiteres Timeframe angeben, bspw. 1-Minute. Die Trades werden dann ablaufgerecht auf diesen 1-Minuten-Kerzen ausgeführt, die Berechnungen allerdings weiterhin auf 60-Minuten Kerzen. Der Backtest wird hiermit dementsprechend genauer und wir erhalten eine effektivere Analysemöglichkeit unseres Handelssystems.
Den abschließenden Text und das Fazit hatte ich bereits so ähnlich in einem anderen Artikel verfasst, als ich mich noch scheute den NinjaTrader 8 einzusetzen. Ich werde ihn deshalb hier erneut, aber etwas angepasst wiedergeben, da etwas Zeit vergangen ist und sich auch das NinjaTrader-Universum weiter entwickelt.
Die Zukunft von NinjaTader und den automatischen Handelssystemen
Mit dem NinjaTrader 8 ist eine neue Plattform-Generation entstanden. Neben den vielen Verbesserungen bei der Performance, dem Charting und natürlich der Automatisierung von Handelssystemen bringt NinjaTrader 8 auch eine erhöhte Ausfallsicherheit mit sich. HBreuer-Trading empfiehlt dennoch, vorerst, die weitere Nutzung von Handelssystemen auf dem NinjaTrader 7. Diese Plattform existiert bereits seit mehr als 9 Jahren und ist sehr ausgereift. Alle Fehler sind uns bekannt und wir können sofort sagen, ob etwas funktioniert, oder ob es im LIVE-Einsatz Probleme geben kann. NinjaTrader 8 wird das neue Flaggschiff unter den Handelsplattformen, irgendwann. Aber nach einigen Monaten im Live-Einsatz ist die Plattform noch zu jung, um alle Fehlerquellen oder Fallstricke zu kennen. In einigen Monaten oder einem Jahr wird sich das ändern und NinjaTrader 8 wird dann mit der neuen Technologie sehr weit vorne liegen.
Nun, ein halbes Jahr später ist der NinjaTrader 8 aus meiner Sicht uneingeschränkt zu empfehlen. Abstürze, Fehler oder kritische Situationen sind die Ausnahme und die oben erwähnten Vorteile überwiegen ganz klar. Auch die neue deutschsprachige Benutzeroberfläche ist gut gelungen. Leider stehen dennoch viele Anleitungen, Videos und Hilfen im Netz lediglich auf Englisch zu Verfügung.
Um so mehr freut es mich Ihnen meinen neues Video-Training »Einführung in NinjaTrader 8« vorstellen zu dürfen. In diesem ersten, deutschsprachigen Kurs erkläre ich in über 8 Stunden Videomaterial alles, was Sie zum Einsatz, zur Installation, zu den Datenanbindungen bis hin zum Live-Trading wissen sollten. Zudem wird ein bisher erfolgreiches Handelssystem mitgeliefert, welches im StrategyBuilder weiter angepasst oder erweitert werden kann.
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Erfolgreiche Trading Tage
Holger Breuer
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