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Einführung in die Programmierung mit NinjaTrader

15. September 2015 By Holger Breuer

Im folgenden Video möchte ich gerne ein kleines Handelssystem mit NinjaTrader vorstellen. Dabei steht der praktische Teil im Vordergrund. Ziel ist es, die Entwicklungsumgebung und einen ersten Einstieg in die Programmierung aufzuzeigen. Eine ähnliche Version dieses Webinars habe ich letztes Wochenende bei den Investment-Business-Days vorgestellt.

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Filed Under: NinjaTrader, Programmierung

Unterscheidung von Tradingsystemen nach Volatilität und Risiko

31. Juli 2015 By Holger Breuer

Die Volatilität eines Handelssystems kann als relative Größe der Verlier- und Gewinnertrades in Bezug zur durchschnittlichen Gewinn- und Verlustgröße der Trades betrachtet werden. Gemessen wird die Abweichung zu einem gegebenen Durchschnittsniveau, welches sich als typisch für die eingesetzte Strategie erwiesen hat. Anders ausgedrückt ist eine Handelsstrategie ohne Ausreißer in der Trade-Historie oft einfacher zu handeln und erfordert weniger mentale Belastbarkeit während des Einsatzes. Das bedeutet noch nicht, dass die Handelsstrategie überhaupt profitabel ist. Auch ein Tradingsystem mit vielen positiven und negativen Ausreißern kann im Endeffekt Gewinne bringen, selbst wenn das einzugehende Risiko größer ausfällt. Die Volatilität definiert das Risiko daher implizit mit, da größere Schwankungen in den Profiten auch ein höheres Gesamtrisiko bedeuten.

Betrachten sie die nachfolgende Grafik zur Einteilung von Tradingsystemen nach Volatilität und Risiko anhand der gegebenen Definition:

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Filed Under: Handelssysteme

Fehler im NinjaTrader Backtest

20. Juli 2015 By Holger Breuer

In einem Blog von mir hatte ich mal einen Artikel zu Fehltrades im NinjaTrader-Backtest geschrieben. Dieser ist immer noch aktuell und so interessant und wichtig, dass ich ihn auch hier gerne posten möchte.

Es wird aufgezeigt, das ein Plustrade im höheren Timeframe, hier 8 Minuten, in einer höheren Auflösung, hier 1 Minute, dennoch ein Verlusttrade ist. Leider erkennt NinjaTrader dies nicht und man muss deshalb bei der Programmierung und Auswertung sehr aufpassen. Verlässt man sich auf einen NinjaTrader-Backtest, ist es also nicht gesagt, dass die Ergebnisse, mit denen des Live-Handels auch übereinstimmen.

NinjaTrader berechnet im Backtest immer nur das Open, High, Low, Close der einzelnen Bars. Das bedeutet, je höher der Timeframe gewählt wird in dem man handeln möchte, desto mehr Fehlergebnisse können auftreten. Alle Kurse zwischen diesen 4 Werten sind NinjaTrader erstmal unbekannt. Hierzu ein einführendes Beispiel:

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Filed Under: Backtesting, NinjaTrader, Programmierung

Hammer-System

1. Juni 2015 By Holger Breuer

Ein einfaches Countertrend Hammersystem, welches auf eine Bestätigungskerze nach Ausbildung eines Hammers wartet. Das Handelssystem wurde in ähnlicher Form im Traders-Magazin 02/2012 beschrieben.

Systeminformationen

Traderichtung: Long
Portfolio: Nasdaq 100
Position-Sizing: $10.000 pro Position, keine Positionslimitierung
Filter 1: 2 Tieferliegende Bars in Folge
Filter 2: Hammer im oberen Viertel der Kerze
Filter 3: Hammer-Bestätigung eine Kerze nach dem Hammer
Filter 4: 5-Tages-Tief
Entry: Market-Order, nach Hammer-Bestätigungskerze
Initial-Stop: Low der Hammerkerze
Trailing-Stop: 5-Tages-ATR
Target: Doppelte Range der Hammer-Kerze

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Filed Under: Handelssysteme, Wealth-Lab

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Saisonalitäten in der Corona-Krise – EURUSD

Teil 1: Vormittags-Schwäche beim EUR/USD In dieser Artikelserie stellt Ihnen Holger Breuer von HBreuer-Trading eine Reihe interessanter und profitabler Saisonalitäten im Intraday-Bereich vor. Diese wurden bereits 2018 veröffentlicht. Im Jahr 2022, nach der Corona-Krise der Aktien-Märkte soll nun erneut eine Auswertung der Handelsansätze vorgenommen werden.

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