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Rotationsmodelle – Survivorship Bias

13. Oktober 2015 By Holger Breuer

Damit die Ergebnisse des vorherigen Tests überhaupt als valide angesehen werden können, sollten zu jeder Zeit auch die wirklich vorhanden Aktien im Portfolio bekannt sein. Die Nasdaq 100 Werte waren 2008 sicherlich nicht dieselben, wie im Jahr 2014. Betrachtet man amerikanische Indizes generell bekommt dieser Punkt eine sehr große Tragweite, wie folgende Grafik der Indexzusammensetzung des Nasdaq 100 – Index belegt:

NQ_Index-Constituents

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Filed Under: Handelssysteme, Wealth-Lab

Trading mit Rotationsmodellen – Einführung

6. Oktober 2015 By Holger Breuer

Unter Rotationsmodellen bei Handelssystemen versteht man ein laufendes Investment in eine streng selektierte Auswahl von Handelsinstrumenten, meist Aktien, nach vorab definierten Kriterien.

Ein oft gesehenes Beispiel ist die Dogs of the Dow Theorie. Hierbei werden die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite im Portfolio gehalten und jedes Jahr gewechselt, je nachdem, ob andere Werte eine höhere Dividendenrendite aufweisen.

Grundsätzlich wird bei Rotationsmodellen in wiederkehrenden Abständen, in die jeweils stärksten Aktien eines zuvor ausgewählten Portfolios investiert. In einem fest definierten Zeitintervall kann bspw. jeden Monat eine Neubewertung des Portfolio vorgenommen werden. Aktienwerte werden dann unter Umständen getauscht, damit nur die stärksten Aktien, je nach prozentualer Wertsteigerung, enthalten sind. Das zugrunde liegende Portfolio kann ebenfalls vorab definiert werden.

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Filed Under: Handelssysteme, Wealth-Lab

Einführung in die Programmierung mit NinjaTrader

15. September 2015 By Holger Breuer

Im folgenden Video möchte ich gerne ein kleines Handelssystem mit NinjaTrader vorstellen. Dabei steht der praktische Teil im Vordergrund. Ziel ist es, die Entwicklungsumgebung und einen ersten Einstieg in die Programmierung aufzuzeigen. Eine ähnliche Version dieses Webinars habe ich letztes Wochenende bei den Investment-Business-Days vorgestellt.

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Filed Under: NinjaTrader, Programmierung

Erklärung des NinjaTrader Replay-Modus

14. August 2015 By Holger Breuer

Immer wieder werde ich gefragt, wie eigentlich der NinjaTrader Replay-Modus funktioniert und wie ich Daten dafür herunterladen kann. Grund genug dazu ein Video zu erstellen, um hoffentlich alle Unklarheiten zu beseitigen.

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Filed Under: NinjaTrader

Fehler im NinjaTrader Backtest

20. Juli 2015 By Holger Breuer

In einem Blog von mir hatte ich mal einen Artikel zu Fehltrades im NinjaTrader-Backtest geschrieben. Dieser ist immer noch aktuell und so interessant und wichtig, dass ich ihn auch hier gerne posten möchte.

Es wird aufgezeigt, das ein Plustrade im höheren Timeframe, hier 8 Minuten, in einer höheren Auflösung, hier 1 Minute, dennoch ein Verlusttrade ist. Leider erkennt NinjaTrader dies nicht und man muss deshalb bei der Programmierung und Auswertung sehr aufpassen. Verlässt man sich auf einen NinjaTrader-Backtest, ist es also nicht gesagt, dass die Ergebnisse, mit denen des Live-Handels auch übereinstimmen.

NinjaTrader berechnet im Backtest immer nur das Open, High, Low, Close der einzelnen Bars. Das bedeutet, je höher der Timeframe gewählt wird in dem man handeln möchte, desto mehr Fehlergebnisse können auftreten. Alle Kurse zwischen diesen 4 Werten sind NinjaTrader erstmal unbekannt. Hierzu ein einführendes Beispiel:

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Filed Under: Backtesting, NinjaTrader, Programmierung

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Saisonalitäten in der Corona-Krise – EURUSD

Teil 1: Vormittags-Schwäche beim EUR/USD In dieser Artikelserie stellt Ihnen Holger Breuer von HBreuer-Trading eine Reihe interessanter und profitabler Saisonalitäten im Intraday-Bereich vor. Diese wurden bereits 2018 veröffentlicht. Im Jahr 2022, nach der Corona-Krise der Aktien-Märkte soll nun erneut eine Auswertung der Handelsansätze vorgenommen werden.

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