Von dem Mythos der Jahresendrally hat bestimmt jeder schon einmal gehört. Hierbei steht das Phänomen von ansteigenden Kursen am Jahresende oder kurz vor Weihnachten zur Diskussion. In diesem Artikel werden wir verschiedene Varianten dieser Handelsstrategie offen legen und testen. Evtl. wird dazu später noch ein Video im Strategiecheck erscheinen.
Trendfilter im Vergleich
Oft wird über das Erkennen von Trends und Seitwärtsmärkten diskutiert. Die Schwierigkeiten sind weitestgehend bekannt, denn das Erkennen eines vorliegenden Ab- oder Aufwärtstrends ist keineswegs trivial. Oft wird der Trend zu spät erkannt, da die verwendeten Indikatoren zu träge bzw. generell nachlaufend sind. Wird zudem noch versucht verlässliche Seitwärtsphasen ausfinden zu machen, so verkompliziert sich dieses recht einfache Problem noch einmal.
Eine profitable Handelsstrategie für das Monatsende
Der End-Of-Month-Effekt (EOM-Effekt) bezeichnet ein Phänomen, welches besagt, dass die Kurse zum Monatsende hin bzw. am ersten Tag des neuen Monats überproportional zu den anderen Tagen des Monats steigen. Dies kann man statistisch auswerten oder direkt anhand einer einfachen Strategie testen.
Adaptive Indikatoren
Neulich habe ich einen Artikel von einem bekannten Trader über selbstlernende Handelssysteme gelesen. Da bekanntlich nur etwas geglaubt und angewendet werden soll, was man auch selbst getestet hat, habe ich den Indikator und auch ein zugehöriges System dafür programmiert.
Rotationsmodelle – Erweiterte Konzepte
In Teil 3 dieser Artikelserie beschäftigen wir uns mit ergänzenden Konzepten bei Rotationsmodellen. Diese sollen die Performance der Handelsstrategie weiter verbessern. Wir prüfen hierzu einige bekannte aber auch neue Bedingungen, die uns ein profitables Handeln dieses Ansatzes ermöglichen sollen. Es wird bei den Tests jeweils mit Survivorship Bias freien Daten gearbeitet, soweit dies nach den Erläuterungen aus Teil 2 dieser Artikelserie möglich ist.