Mein Jahr als Systemtrader 2017

Mit diesem Blogartikel möchte ich Ihnen gerne mein persönliches Börsenjahr 2017 etwas näher bringen. Als Systemhändler, der überwiegend mit automatischen Handelssystemen arbeitet ist solch ein Rückblick etwas anders geartet, als der eines reinen diskretionären Traders. Zudem möchte ich meine Equity-Kurve beim Systemtrading, verteilt über die einzelnen Quartale zeigen, da ich gerne transparent arbeite und keinerlei Geheimnisse habe. Nur wer selbst ehrlich und offen mit der Thematik und seinen Kunden umgeht, kann auch seriöse Produkte dazu anbieten.

1. Quartal – Der Strategiecheck

Im ersten Quartal 2017 gab es einige Webinare zum Strategiecheck – LIVE, bei CapTrader, bei Tradimo, aber auch vor Ort bei den IB-Days. Ich habe verschiedene Handelssysteme vorgestellt und Live getestet. Fragen zu den Auswertungen wurden direkt im Code programmiert oder als Backtest umgesetzt. Auch 2018 möchte ich diese Webinarreihe weiter führen, da sich hierfür bereits eine große Fangemeinde zusammen gefunden hat.

Beim Systemtrading ergab sich folgende Equity-Kurve:

 

Das Jahr begann wirklich gut. Es gab kaum Rückschläge und die Handelssysteme haben perfekt gearbeitet. Von Überoptimierung keine Spur, nur Gewinne wurden angehäuft. Insgesamt kann man mit den Einzelsystemen sehr zufrieden sein. Es läuft natürlich nicht immer so erfolgreich, wie in den weiteren Auswertungen zu sehen sein wird

2. Quartal – Der Strategiecheck – OPTIMIZED

Von Mai bis Juni wurde neben dem kostenlosen Strategiecheck, das neue Format, der Strategiecheck – OPTIMIZED vorgestellt. Die neue Serie wurde sehr gut angenommen und bisher sind 3 Folgen aus dieser Reihe entstanden. Gute Handelsstrategien werden nochmalig verbessert und können deswegen nicht mehr kostenlos angeboten werden. Das Einstiegsprodukt ist allerdings ab 29€ bewusst sehr günstig gewählt. Mit Folge 3 liefere ich zum ersten Mal den Sourcecode mit, um noch mehr Transparenz und Vertrauen in meine Produkte zu schaffen.
 
Folge 1 – Gaps im FDAX
Folge 2 – Intradayseasonals im DAX
Folge 3 – MeanReversion im EURUSD

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Das der gute Lauf im Systemtrading nicht ewig anhält, war klar. Es ging dann im April und Mai auch etwas nach unten, wobei sich der Drawdown in Grenzen hielt. Ab Ende Juni kam dann der Erfolg der Handelssysteme zurück und ich konnte das Quartal wiederum mit Gewinn abschließen. Man erkennt sehr deutlich, dass auch einige wenige Trades den Ausschlag geben können. Deswegen darf im Systemhandel kein Trade ausgelassen werden und man sollte sich immer an den Ablauf und die Regeln halten.

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Im Systemtrading-Bereich handeln insgesamt über 20 Strategien parallel. Einige davon werden vollkommen automatisiert mit NinjaTrader umgesetzt. Andere wiederum handeln teilautomatisch. Ich erhalte die Handelssignale per Wealth-Lab oder AmiBroker und stelle die Trades dann manuell bei InteractiveBrokers rein.Das Management der Trades erfolgt über Bracket- und Zeitbasierte-Orders. Der Aufwand hält sich in Grenzen.

3. Quartal – Anpassung der Handelssysteme und neues Video-Training

Da ich Ende Juni eine Knieoperation hatte, habe ich mich auf die Analyse der Systeme und der Fertigstellung eines neuen Videokurses beschränkt. Da die Systeme im April und Mai nicht gut liefen, habe ich verschiedene statistische Auswertungen erstellt, um erkennen zu können, woran dies gelegen hat. Bspw. eine Auswertung zu den Handelsstunden im FDAX und den jeweiligen Hochs und Tiefs pro Stunde. Dies ist vielleicht auch die interessanteste Erkenntnis.

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Zudem habe ich das Video-Training Die 4 besten Handelssysteme – Teil 2 erstellt. Dieses, bisher meistverkaufte Produkt, behandelt Intradaystrategien, mit sehr niedrig korrelierten Instrumenten und sehr geringem Drawdown. Hier geht es zum Einführungsvideo und hier zur Kursseite.

Quartal 3 lief im Bereich Systemtrading wieder sehr gut, bis zum September, dort gab es größere Verluste. Dennoch konnte auch dieses Quartal wiederum mit Gewinn abgeschlossen werden.

 

4. Quartal – Live-Seminar mit NinjaTrader 8

Nach langer Zeit habe ich wieder mal ein Live-Seminar bei meinem Kooperationspartner TraderFox durchgeführt. Es hat mir große Freude bereitet über NinjaTrader 8 und den StrategyBuilder zu referieren. Zudem haben die Teilnehmer einige gute Handelsstrategien mit nach Hause bekommen. Neben der Einarbeitung in NinjaTrader 8 habe ich alle meine Live-Systeme auf diese Plattform umgestellt. Über die Vor- und Nachteile der neuen Software habe ich hier einen Blogeintrag geschrieben. Zudem habe ich das erste deutschsprachige Video-Training zu NinjaTrader 8 erstellt. In über 8 Stunden Videomaterial erhält man einen umfassenden Einblick in die Tradingsoftware. Der Kurs ist sowohl für Einsteiger, als auch für Fortgeschritten geeignet. In den letzten Videos stelle ich zudem noch ein funktionierendes Handelssystem vor.

Hier die Equity-Kurve im Bereich Systemhandel. Auch das vierte Quartal konnte ich mit Gewinn abschließen.

 

Es endet hiermit ein sehr erfolgreiches Tradingjahr, gerade im Bereich automatisierte Handelssstrategien. Long-Trades überwiegen in 2017, das ist klar, da wir ein recht erfolgreiches Börsenjahr mit steigenden Kursen hinter uns haben. Bei 662 Trades lohnt sich auch ein Blick auf die Kommissionen, die mit $2.842,51 zu buche schlagen. Hier ist es wichtig auf die Konditionen der einzelnen Broker zu achten. Nach Abzügen und vor Steuern stehen also knapp 25% im Jahr auf der Habenseite. Das ist ordentlich, aber es könnte noch mehr sein, wenn ich jedes Signal umgesetzt hätte und jedes System fehlerfrei gelaufen wäre. Eine Vielzahl von Abweichungen kann zu unterschiedlicher Performance führen. Im Video-Training die 8 teuersten Fehler beim Backtesting, wird auf diese Punkte eingegangen. Hier noch die Drawdown-Kurve vom letzten Handelssjahr

 

Im Gegensatz zu anderen Märkten hält sich der Drawdown stark in Grenzen und genau das ist wichtig beim Systemhandel. Andernfalls könnte ich auch den DAX einfach kaufen und halten, ohne Interaktion oder die ganze Arbeit mit den Handelssystemen. Das Risiko kann also im nächsten Jahr durchaus erhöht werden, da die Systeme 2016 und 2017 sehr gut abgeschnitten haben.

Ausblick 2018

Es werden neue Ideen und weitere Verbesserungen in 2018 hinzukommen. Bspw. möchte ich viele teilautomatisierte Ansätze komplett automatisiert handeln lassen, um noch weniger manuelle Interaktion zu haben und so die Fehler zu minimieren, wenn bspw. Trades wegen Fehleingaben oder Urlaub nicht umgesetzt wurden.
 
Es wird weitere spanndende Projekte geben, die ich, wie immer professionell und mit viel Ehrgeiz umsetzen werden. Der Kunde und die bekannt gute Service-Qualität, steht wie immer im Vordergrund. Bei Brokerdeal habe ich bisher sehr gut Bewertungen bekommen. Ich würde ich freuen, wenn die eine oder andere dazu kommen würde.

Live-Stream bei YouTube

Jeden Freitag gegen 11 Uhr werde ich einen kostenfreien Live-Stream bei YouTube halten. ich möchte hierbei über Handelssysteme sprechen und meinen besten und schlechtesten Trade der Woche vorstellen. Ich versuche hiermit etwas Licht in das Dunkel des Systemhandels zu bringen und meine Erfahrungen zu teilen. Zudem können Live im Chat fragen gestellt werden.

Neugestaltung der Internetseite

Meine Internetseite soll noch überschtlicher werden. Es wird einen Bereich Trading-Ausbildung geben, in dem alle Video-Trainings übersichtlich dargestellt werden. Hierzu werden Kategorien von Einsteigern, über Fortgeschritten bis hin zu Experten im Systemhandel erstellt.

Ganzheitlich Tradingausbildung zum Systemtrader

Es soll eine ganzheitliche Tradingausbildung mit vielen bisher veröffentlichten Video-Trainings erscheinen. Ergänzend hierzu werden Live-Coachings angeboten, um die Systeme besser zu verstehen und eine ganzheitliche Betreuung, gerade auch für Anfänger, gewährleisten zu können.

Betreuung im Systemhandel

Sofern die Handelssstrategien weiterhin so gute Ergebnisse liefern (und bisher spricht nichts dagegen), möchte ich Interessierten gerne an dem „geheimen“ oder auch nicht mehr geheimen Wissen, rund um diese Strategien, teilhaben lassen. Dafür wird ein Abo-Modell ins Leben gerufen, welches meine besten (auch unveröffentlichten) Handelsstrategien beinhaltet. Da diese Handelssysteme auch verstanden werden müssen, wird es betreute Live-Webinare geben in welchen die Abonnenten einmal wöchentlich Fragen zu den Systemen und der Konfiguration stellen können. Ich präsentiere alle Trades transparent und zeige Einblicke in mein Live-Konto.

Nun wünsche ich alles Tradern, Systemhändlern, Programmierern, Bekannten und Freunden einen guten Jahresübergang nach 2018.

Weiterhin erfolgreiche Trading Tage
Holger Breuer