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Rotationsmodelle – Erweiterte Konzepte

9. November 2015 By Holger Breuer

In Teil 3 dieser Artikelserie beschäftigen wir uns mit ergänzenden Konzepten bei Rotationsmodellen. Diese sollen die Performance der Handelsstrategie weiter verbessern. Wir prüfen hierzu einige bekannte aber auch neue Bedingungen, die uns ein profitables Handeln dieses Ansatzes ermöglichen sollen. Es wird bei den Tests jeweils mit Survivorship Bias freien Daten gearbeitet, soweit dies nach den Erläuterungen aus Teil 2 dieser Artikelserie möglich ist.

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Filed Under: Handelssysteme, Programmierung, Wealth-Lab

Rotationsmodelle – Survivorship Bias

13. Oktober 2015 By Holger Breuer

Damit die Ergebnisse des vorherigen Tests überhaupt als valide angesehen werden können, sollten zu jeder Zeit auch die wirklich vorhanden Aktien im Portfolio bekannt sein. Die Nasdaq 100 Werte waren 2008 sicherlich nicht dieselben, wie im Jahr 2014. Betrachtet man amerikanische Indizes generell bekommt dieser Punkt eine sehr große Tragweite, wie folgende Grafik der Indexzusammensetzung des Nasdaq 100 – Index belegt:

NQ_Index-Constituents

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Filed Under: Handelssysteme, Wealth-Lab

Trading mit Rotationsmodellen – Einführung

6. Oktober 2015 By Holger Breuer

Unter Rotationsmodellen bei Handelssystemen versteht man ein laufendes Investment in eine streng selektierte Auswahl von Handelsinstrumenten, meist Aktien, nach vorab definierten Kriterien.

Ein oft gesehenes Beispiel ist die Dogs of the Dow Theorie. Hierbei werden die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite im Portfolio gehalten und jedes Jahr gewechselt, je nachdem, ob andere Werte eine höhere Dividendenrendite aufweisen.

Grundsätzlich wird bei Rotationsmodellen in wiederkehrenden Abständen, in die jeweils stärksten Aktien eines zuvor ausgewählten Portfolios investiert. In einem fest definierten Zeitintervall kann bspw. jeden Monat eine Neubewertung des Portfolio vorgenommen werden. Aktienwerte werden dann unter Umständen getauscht, damit nur die stärksten Aktien, je nach prozentualer Wertsteigerung, enthalten sind. Das zugrunde liegende Portfolio kann ebenfalls vorab definiert werden.

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Filed Under: Handelssysteme, Wealth-Lab

Hammer-System

1. Juni 2015 By Holger Breuer

Ein einfaches Countertrend Hammersystem, welches auf eine Bestätigungskerze nach Ausbildung eines Hammers wartet. Das Handelssystem wurde in ähnlicher Form im Traders-Magazin 02/2012 beschrieben.

Systeminformationen

Traderichtung: Long
Portfolio: Nasdaq 100
Position-Sizing: $10.000 pro Position, keine Positionslimitierung
Filter 1: 2 Tieferliegende Bars in Folge
Filter 2: Hammer im oberen Viertel der Kerze
Filter 3: Hammer-Bestätigung eine Kerze nach dem Hammer
Filter 4: 5-Tages-Tief
Entry: Market-Order, nach Hammer-Bestätigungskerze
Initial-Stop: Low der Hammerkerze
Trailing-Stop: 5-Tages-ATR
Target: Doppelte Range der Hammer-Kerze

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Filed Under: Handelssysteme, Wealth-Lab

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Saisonalitäten in der Corona-Krise – EURUSD

Teil 1: Vormittags-Schwäche beim EUR/USD In dieser Artikelserie stellt Ihnen Holger Breuer von HBreuer-Trading eine Reihe interessanter und profitabler Saisonalitäten im Intraday-Bereich vor. Diese wurden bereits 2018 veröffentlicht. Im Jahr 2022, nach der Corona-Krise der Aktien-Märkte soll nun erneut eine Auswertung der Handelsansätze vorgenommen werden.

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